Волатильность валютных пар выбираем самые активные

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:

Волатильность валютных пар: выбираем самые активные

Конкретно о валютных парах мы уже говорили. Узнали, чем они отличаются от других активов и почему пользуются наибольшей популярностью среди трейдеров. Также мы отчасти ответили на вопрос сегодняшней темы – о волатильности валютных пар. Но давайте сейчас раскроем подробно этот вопрос.

Как волатильность влияет на рынок?

Есть много торговых стратегий, которые рассчитаны на один или несколько активов. Но это не значит, что торговать им можно в любое время. Известно, что вся торговля на главных мировых биржах проходит в 3 основных сессиях:

  • Азиатской. Также иногда от нее отдельно считают Тихоокеанскую торговую сессию;
  • Европейской. В этот период активно работают крупнейшие биржи Европы: Париж, Франкфурт, Лондон, Москва и другие;
  • Американской. Открывается позже всех, а главными странами сессии являются США и Канада.

В зависимости от того, какие биржи работают на данный момент, зависит волатильность валютных пар. Но даже этот не единственный аспект, влияющий на активность актива. Так, во время Европейской торговой сессии наиболее активны евро и другие валюты европейских стран. Но стоит учесть, что первый час (примерно) биржа только «раскачивается», поэтому волатильность валютных пар будет относительно невысокой. Даже обеденные перерывы на бирже понижают их активность.

Поэтому вам нужно точно запомнить расписание нужной биржи, чтобы оградить себя от ряда убыточных сделок. И с этим мы сейчас поможем.

Волатильность валютных пар во время Азиатской торговой сессии

Если по каким-либо причинам вы не можете торговать днем или вечером, можете делать это ночью и ранним утром, во время работы Азиатской сессии. Она открывает в 03:00 по московскому времени и работает до полудня. В этот период, как мы уже говорили, национальные валюты таких стран как Япония, Китай, Новая Зеландия, Австралия и т.д. наиболее активны.

Самые волатильные валютные пары этой сессии – USDJPY и EURJPY. Но есть один нюанс. Дело в том, что денежные единицы этих стран априори не отличаются высокой активностью на мировом финансовом рынке. Поэтому такая пара, как AUDJPY, не во многом превосходит GBPUSD или USDCHF.

Если вы уверенный скальпер и турбо-опционы являются вашим основным способом торговли, тогда отдайте предпочтение самым волатильным валютным парам USDJPY и EURJPY, так как именно эти 2 актива проходят наибольшее количество пунктов за время сессии. При этом ценовые скачки не слишком резкие, что позволит избежать ложных сигналов.

Для среднесрочной торговли подойдут валютные пары с умеренной экспирацией, такие как NZDUSD, AUDUSD и прочие. Для торговли по ним нужно правильно определить тренд и торговать по нему. Так как движения цены будут плавными, вы сможете заключить достаточное количество успешных сделок.

Активность валюты во время Европейской сессии

В этой торговой сессии можно торговать одними из самых волатильных валютных пар. Именно поэтому большинство российских и европейских трейдеров торгуют именно в этот период. А еще потому, что время открытия и закрытия бирж Еврозоны привычное большинству спекулянтов – 09:00–18:00 МСК.

Белый список русскоязычных брокеров:

Как вы поняли, наиболее активны в этот период валютные пары с евро, британским фунтом, швейцарским франком и российским рублем. Эти валюты в паре с долларом показывают высокую активность, которая позволит вам торговать на краткосрочных опционах, а также опираясь на фундаментальный анализ.

Вы заметили, что первые 3 часа работы Европейской сессии пересекаются с последними часами перед закрытием бирж Азии? В это время также можно заключать сделки по AUDUSD, USDJPY и прочим. К слову, котировки по этим активам будут двигаться и после 12:00, но волатильность валютных пар из Азии будет крайне низкой и торговать по ней уже бессмысленно.

Американская торговая сессия – лучший вариант для тех, кто торгует долларом

С 16:00 (МСК) начинают свою работу биржи США (Нью-Йорк и Чикаго), а также Канады. Продолжают активно участвовать в торговле на мировом рынке до 01:00. Самые волатильные валютные пары в этот период – EURUSD, USDCAD, USDCHF, GBPUSD, которые преодолевают от 80 до 120 пунктов. Все важные новости обязательно скажутся на поведении этих активов, поэтому внимательно следите за экономическим календарем. Также используйте эти валютные пары в краткосрочном трейдинге.

Немного меньшей волатильностью отличаются USDJPY, EURCHF, AUDUSD и другие пары. Их вы сможете использовать для торговли с экспирацией от 15 минут и до конца сессии.

Как видите, волатильность валютных пар серьезно влияет на рынок. Активы, которые практически пассивны, а их цена движется в одном узком коридоре, постоянно повышаясь и понижаясь на пару пунктов, практически не поддаются анализу. А торговля ими полна рисков. А вот ликвидные активы, на котировках которых отслеживается явный тренд, могут помочь трейдеру заработать. При этом самые волатильные валютные пары не всегда самые прибыльные. Все зависит от способа торговли.

Практикуйтесь на демо. Отслеживайте графики. Выясните, как ведет себя актив, которым собираетесь торговать, в разное время суток. Все это поможет заработать реальные деньги.

Выбираем самые волатильные торговые инструменты

Для того чтобы трейдер мог зарабатывать на изменениях курсов валют на рынке Форекс, эти изменения должны происходить с достаточной интенсивностью. Если оставить на время в стороне вопросы, связанные с риском, то просматривается прямая зависимость между подвижностью валютного курса и потенциальной доходностью сделки. С первого взгляда на график котировок валюты не всегда можно сделать правильный вывод о подвижности котировок, поскольку ценам на даже самые активно торгуемые инструменты свойственно иногда пребывать в состоянии флета или узких ценовых коридоров.

Показатель волатильности создан, чтобы отражать изменение цены в течение определенного периода времени и измеряется в пунктах. Располагая данными об этой величине можно легко определить самые волатильные валютные пары на Форекс, более эффективно использовать разнообразные стратегии торговли и вносить необходимые правки в алгоритмы технического анализа для повышения достоверности анализа направления движений цен. В этой статье мы рассмотрим вопросы, связанные с определением уровня волатильности для валютных пар на Forex и основные алгоритмы получения этой информации.

Почему меняется волатильность

На подвижность котировок валютных пар оказывают влияние самые разные факторы: технические, такие, как достижение графиком важных уровней поддержки или сопротивления, и фундаментальные – к числу которых относятся выход важных экономических новостей и статистические данные, характеризующие состояние экономики страны-эмитента конкретной валюты.

Все внимание – на ликвидность

Выше перечислены наиболее важные для любой пары факторы, но на волатильность влияют не только они:

  1. Ликвидность – один из наиболее значимых аспектов. Высокая ликвидность, которую обеспечивает большое количество продавцов и покупателей с большими объемами установленных ордеров плохо сказывается на волатильности. Самые волатильные валютные пары обладают низкой ликвидностью, потому что им требуется меньше времени для начала значительных изменений цен, а малый объем торгов способствует более острой реакции на крупные предложения о покупке или продаже валюты.
  2. Кросс-торговля – те инструменты, в состав которых не входит доллар США, часто оказываются более волатильны, потому что долларовые заявки на покупку или продажу обеспечивают наличие ликвидности. В течение дня по кросс-парам значительно меньше объем торгов, поэтому крупные ордера способны привести к более быстрым изменениям котировок.
  3. Краткосрочные тенденции – некоторые пары очень чувствительны к новостному фону, но реагируют на него своеобразно: формируя за короткий промежуток времени длинные свечи и так же быстро возвращаясь в район исходных позиций. Так могут вести себя валюты стран с развивающейся экономикой, для которых любые негативные новости оказываются очень чувствительными.

Дополнительные факторы

Нерегулируемые рынки: в любой стране есть Центральный банк, в задачу которого, помимо прочего, входит работа по предотвращению слишком резких изменений курсов при помощи вербальных и валютных интервенций. Но из этого правила есть исключения: наиболее волатильные валютные пары включают в себя криптовалюты – платежные средства, работающие на основе децентрализованных распределенных сетей и не имеющих единого центра эмиссии, а значит и методов управления курсом.

Сессия: для каждой пары можно определить часы наиболее активных торгов. Для пары EUR/USD курс более подвижен в европейскую и американскую сессии, в остальное время волатильность остается низкой.

Инструменты для расчета волатильности

К расчету волатильности можно подойти двумя разными способами. Первый заключается в использовании индикаторов волатильности валютных пар, таких как ATR или ADX , но их показания отлично подойдут для оценки силы ценового импульса в стратегиях торговли по тренду или при выборе расстояния до стоп-приказа (ATR). Иными словами, индикаторы показывают моментальное значение, которое следует использовать при установке ордеров, но оно не очень пригодно для выбора валютной пары с самой высокой волатильностью.

Для того чтобы найти инструмент с наиболее подвижным курсом в течение конкретной торговой сессии нужно обратиться к историческим данным торгов и специальным сервисам для расчета средней волатильности по часам или в заранее определенном временном интервале. Эти данные могут быть получены на Investing.com .

Как определить волатильность валютной пары

На указанном ресурсе можно рассчитать среднюю волатильность для самых популярных активов за указанный интервал времени, и на основе статистических данных отделить менее волатильные инструменты от пар с высокой подвижностью курсов.

Для примера заглянем в таблицу результатов расчета за последние пять недель:

Пипсы % Пипсы %
AUD/CAD 63.88 0.68 GBP/NZD 175.60 0.89
AUD/CHF 52.00 0.72 GBP/USD 99.56 0.76
AUD/JPY 65.20 0.80 NZD/JPY 60.00 0.80
AUD/NZD 55.40 0.51 NZD/USD 50.32 0.76
AUD/USD 54.60 0.76 USD/BRL 406.52 1.10
BTC/EUR 2,400.26 4.31 USD/CAD 74.16 0.57
BTC/USD 3,261.78 5.15 USD/CHF 50.84 0.51
CAD/CHF 48.84 0.64 USD/CNY 171.84 0.25
CAD/JPY 58.60 0.68 USD/DKK 385.84 0.59
CHF/JPY 55.44 0.49 USD/HKD 67.12 0.09
EUR/AUD 104.88 0.66 USD/ILS 205.52 0.56
EUR/CAD 98.28 0.66 USD/INR 315.00 0.43
EUR/CHF 46.68 0.41 USD/JPY 48.76 0.43
EUR/GBP 59.28 0.68 USD/MXN 2,357.36 1.18
EUR/JPY 77.28 0.60 USD/RUB 8,143.79 1.23
EUR/NZD 115.72 0.67 USD/SEK 631.72 0.70
EUR/USD 81.65 0.72 USD/SGD 44.52 0.32
GBP/AUD 164.08 0.91 USD/TRY 899.00 1.66
GBP/CAD 144.64 0.85 USD/ZAR 2,147.68 1.51
GBP/CHF 89.96 0.69 XAG/USD 214.76 1.46
GBP/JPY 112.88 0.77 XAU/USD 889.24 0.72

Если установить переключатель напротив выбранной пары, то ниже таблицы будут выведены более подробные статистические данные, включая информацию о волатильности валютных пар по часам и дням недели.

За последние 5 недель одним из аутсайдеров среди всех валютных пар с низкой волатильностью стала USD/JPY: среднечасовые изменения её курса не превысили 15 пунктов. Волатильность в течение дня для этой пары также оставалась низкой – менее 60 пунктов, лишь незначительно превышая среднее значение в середине недели.

Самым подвижным оказался курс биткойна, для которого средняя волатильность превысила 3200 пунктов, за ним следуют экзотические валютные пары, вроде USD/MXN. В лидерах волатильности также и российский рубль (делайте поправку на количество знаков после запятой у вашего брокера по этой паре). Кроссы EUR/JPY или GBP/AUD и многие другие, явно не полностью раскрыли свой потенциал к резким скачкам стоимости, но все равно оставили позади традиционную EUR/USD со средней волатильностью в 81,65 пунктов.

Подводя итоги

Волатильность валютных пар – крайне важный показатель, который оказывает прямое влияние на успешность стратегий. Пары с самыми высокими значениями волатильности могут стать отличными инструментами для получения прибыли, но не следует забывать, что высокая подвижность курса это и более высокий риск. Также следует учитывать размер спреда для инструментов с низкой ликвидностью – у многих брокеров спред по таким инструментам «перекрывает» большую часть внутридневного диапазона изменения цен, что значительно снижает шансы трейдера на удачный исход сделок.

Последние
записи

Лучшие торговые стратегии для новичков должны быть простыми, прибыльными и краткосрочными. Удачное сочетание этих качеств позволит заработать первый доход за .

Рынок Форекс предоставляет трейдеру множество способов для получения дохода, и далеко не во всех случаях они основаны на техническом анализе факторов изменения цен. Существует отдельный сегмент алгоритмов торговли, которые имеют мало общего с привычными стратегиями. Речь идет о .

Высокая подвижность курсов валют на рынке Форекс (волатильность) может быть как источником большой прибыли, так и не менее значительного убытка – все зависит только от верно выбранного направления сделки. Личный опыт торговли со временем позволяет .

Профессионалы биржевой игры не так часто пишут книги. Автор книги «Дорога к трейдингу» — настоящий специалист и гуру работы на фондовом и финансовом рынках. Джон Пайпер делится с читателями самыми важными .

Основные
разделы:

Самые популярные записи раздела

Каждый раз, когда трейдер открывает позицию на рынке Форекс, этому событию предшествует проведение детального анализа рыночной ситуации в соответствии с нормами и правилами принятой стратегии торговли. Но не все ордера являются потенциально прибыльными, и разбор причин.

Приступая к торговле, трейдер должен четко понимать, что такое лот в Форексе. Это понятие относится к базовому уровню знаний и имеет решающее значение для управления риском, а значит, влияет на .

Не существует стратегий торговли на рынке Форекс со 100% эффективностью, это значит, что даже очень качественные торговые системы время от времени приносят владельцам убытки. Если трейдер строго .

Когда цена движется в тренде, главной задачей трейдера является определение основного направления изменения котировок и вход в рынок с учетом силы импульса этого движения. В реальности рынок далеко не всегда пребывает в тренде, ему свойственны такие состояния как .

Тенденции изменения котировок валютных пар на рынке Forex подчиняется множеству правил и закономерностей, удачное и своевременное следование которым и есть суть процесса трейдинга. Одним из таких .

Самостоятельно начать с нуля новое и незнакомое дело всегда непросто, особенно если для достижения успеха требуется немало знаний и опыта. Игра на бирже .

Самые волатильные валютные пары

Скорее всего, вы уже знаете, что такое “волатильность». Если нет, то перед прочтением данной статьи рекомендуем ознакомиться с этим материалом.

В этой статье речь пойдет о самых волатильных валютных парах на Форекс в 2020 году.

Исходя из определения волатильности, нужно отметить, что этот показатель не постоянен и склонен к изменению с течением времени.

Волатильность – понятние относительное

Если вы торговали на рынке Форекс или хотя бы наблюдали за движением котировок со стороны, то, наверняка, замечали, что цена на графике движется не линейно. Бывают периоды, когда цена практически замирает или же движется в пределах очень узкого диапазона. В таком случае говорят о низкой волатильности на рынке.

С другой стороны, когда публикуются важные экономические показатели или выступают официальные лица, цена на рынке совершает резкие и сильные движения. В этом случае говорят о росте или даже всплеске волатильности.

Для демонстрации непостоянства волатильности наглядно, давайте обратимся к калькулятору волатильности на рынке Форекс http://ru.investing.com/tools/forex-volatility-calculator. Для того, чтобы воспользоваться этим инструментом, нужно лишь указать временной период в неделях, за который следует рассчитать волатильность.

Рассмотрим для примера изменение волатильности валютной пары NZD/USD с течением времени. Для этого на вышеуказанном сайте введем период в 4 недели для расчета волатильности. Были получены следующие результаты в виде 3-х диаграмм:

Эти диаграммы показывают среднюю волатильность валютной пары NZD/USD за каждый день начиная с 1 июля, среднюю часовую волатильность, а также волатильность по дням недели.

На основании всех трех диаграмм можно сделать вывод, что волатильность склонна к изменениям на любых временных периодах. Особенный интерес представляет диаграмма часовой волатильности валютной пары NZD/USD. Здесь пики волатильности наблюдались в 12 и 21 час по Гринвичу. Это полностью совпадает со временем публикации экономических новостей из США и Новой Зеландии. Это подтверждает тезис об увеличении волатильности во время публикации важных новостей, приведенный в начале статьи.

Изменчивость волатильности наблюдается на всех валютных парах. Вы можете сами выбрать нужную вам валютную пару и получить статистику ее волатильности на разных временных отрезках.

От чего зависит волатильность

От чего же зависит волатильность любой валютной пары? Главной причиной волатильности является ликвидность. Классическое правило гласит – чем больше ликвидность, тем меньше волатильность и наоборот.

Ликвидность – это, по сути, количество спроса и предложения на рынке. Следовательно, чем больше показатели спроса и предложения тем труднее сдвинуть цену с места.

Исходя из этого правила, можно сделать вывод, что самыми волатильными на Форекс будут экзотические валютные пары, т.к. их ликвидность обычно меньше чем у основных пар.

Волатильность также часто возникает в момент публикации важных экономических данных, поэтому не лишним будет скачать и установить индикатор новостей для MT4:

Так вы сможете обезопасить себя от неожиданной активности на рынке.

Давайте с помощью статистики проверим предыдущие утверждения.

Таблица самых волатильных валютных пар

Для исследования возьмем 7 основных валютных пар, а также кросс-курсы и экзотические валютные пары, и составим на основании полученных данных сравнительную таблицу:

Самые волатильные валютные пары по состоянию на 06.01.20

Из таблицы видно, что самые волатильные пары Форекс – экзотические, это USD/SEK, USD/TRY и USD/BRL. Все эти пары проходят в среднем более 400 пунктов в день.

Волатильность основных валютных пар значительно ниже и только GBP/USD проходит более 100 пунктов в день. А пара AUD/USD оказалась самой не волатильной.

Среди кросс-курсов, наиболее волатильными являются валютные пары GBP/NZD, GBP/AUD, GBP/CAD и GBP/JPY. Все эти пары проходят в среднем более 100 пунктов в день.

CAD/CHF, EUR/CHF, AUD/CHF и CHF/JPY отличаются наименьшей волатильностью среди кросс-курсов. Амплитуда их движений, в основном, не превышает 60 пунктов в день.

На основании таких утверждений читатель может сделать вывод, что торговля экзотическими валютными парами или кросс-курсами сулит большие прибыли. Однако не все так однозначно. Действительно, диапазон движения экзотических пар значительно масштабнее, чем у основных пар.

Но такая высокая волатильность является следствием низкой ликвидности. А торговля низколиквидными валютными парами несет определенные риски для трейдера.

Дело в том, что различные методы технического анализа в таких ситуациях могут не работать. То есть, если вы решили торговать, например, валютной парой USD/SEK или GBP/NZD, то проводимый вами анализ может работать не так эффективно, как, например, при торговле EUR/USD, а фигуры технического анализа могут давать ложные сигналы.

Это происходит потому, что в основе технического анализа лежит психология поведения рынка в его наиболее ликвидной форме. Если же ликвидность торгового инструмента снижена, то достоверность технического анализа подпадает под сомнение.

Вторая проблема, с которой может столкнуться трейдер при торговле волатильными инструментами – это широкий спред (дополнительные торговые издержки).

Безусловно, мы никого не отговариваем торговать валютными парами с низкой ликвидностью. Однако наша задача – предупредить неопытных трейдеров и новичков, что риски такой торговли выше, чем при торговле классическими валютными парами.

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: