Пирамидинг в трейдинге для форекса

Рейтинг брокеров за 2020 год:

Пирамидинг в форексе

Вы наверняка сталкивались с конкурсами у разных форекс и бо-контор, но как в них победить? О, это непросто. Потому что все, что вы знаете о риск- и мани-менеджменте вам придется выбросить в унитаз.

Одна из реальных систем риск-менеджмента, что идеально подходит для конкурса, называется пирамидинг. Именно ее мы и рассмотрим, ибо тошнить с 1% риска нет никакого смысла — так никакой конкурс вы не выиграете.

Почему? Потому что ваши конкуренты будут азартно жахать на кнопку, а не риски высчитывать. Обогнать их можно либо по умному, либо никак, либо на азарте случайным образом (шансы не больше, что ты найдешь девушку).

Конкурсный риск-менеджмент

Нужно понимать, что любой конкурс — это соревнование. И у этого соревнования очень сжатые сроки. Другими словами, риск- и мани-менеджмент в конкурсах совсем другой. А именно — куда более азартный и одновременно с этим оперативный.

Человек, что попытается выиграть в конкурсе, строго соблюдая правила сохранения капитала, его не выиграет — ибо против него, в основном, азартные игроки, которые хотят «разогнать» депозит любой ценой и на это у них мало времени.

Большая часть из них ляжет в процессе, но несколько, что подхватят удачные тренды, заберут топ. Поэтому для работы с конкурсом и для сохранения шансов на победу вам придется рисковать. Однако, риски эти вы тоже должны контролировать, иначе попросту сойдете с дистанции намного раньше времени.

В бинарных опционах все понятно — риски можно повысить, скажем, до 5-8% со сделки. Дальше необходимо работать лишь в тех рыночных формациях, что вам очень хорошо знакомы, другими словами, выбирать «верняк». Скажем, я бы терпеливо ждал боковики начала азиатской сессии и эксплуатировал бы их так, как эксплуатирую всегда. Кто-то использовал бы тренды на пересечении Америки/Европы, кто-то ждал бы ночь и работал с йеной, кто-то — новостные импульсы, суть в том, что хаосу здесь не место. Времени мало, риски велики — нужно запастись терпением и бить наверняка.

Как показывают результаты прошлых конкурсов, большинство ребят сходят задолго до финиша. Азарт берет свое, они увлекаются и спускают депозиты в ноль. Помогает этому, естественно, «демо» сущность конкурсных счетов (трейдеры ничем материальным не рискуют), попытка наверстать упущенное, отыграться и все те грехи, которые много раз описывались в обеих Школах на этом сайте.

Белый список русскоязычных брокеров:

Спешить не надо, время таки присутствует и любой конкурс длится не один день. Задача минимум — попросту не вылететь, средняя задача — войти в топ-100, максимум — топ-10. На топ-1 я бы не сильно рассчитывал (хехе). Но такие шансы тоже есть и есть ребята с Бингуру, что рвали топы как тузик грелку.

Здесь уместна аналогия со спортом — можно сразу начать нестись, как будто за тобой бежит бешеный носорог, а можно, разумно повысив риски, ждать вылета наиболее азартных и затем терпеливо двигаться дальше, сохраняя капитал. Эта задача — приоритетная.

С бинарными все проще. Фиксированные или плавающие сделки, риск до определенного процента с депозита. Мартингейл использовать не надо, просто вылетите раньше. Можете разве что ограниченный, в 2-3 колена максимум, в пределах общего риска на сделку (я этого не говорил, если что).

Но для форекса все уже давно придумано и называется оно…

Пирамидинг

Это из серии (относительно) вредных советов, помните, что речь идет о конкурсе. Тем не менее, в отличие от мартингейла, форекс-пирамидинг куда более продуманная система, где риски практически отсутствуют.

Именно на пирамидинге Фуллер победил в известном конкурсе от AxiTrader на 1 миллион долларов. Как видите, по статистике в какой-то момент он испытал сильнейшую просадку (а это были реальные, к слову сказать, деньги) и почти сошел с дистанции. Однако, пирамидинг и удачный тренд по нефти дали ему мощную прибыль, причем настолько, что он не просто вышел из тотальной задницы, а за несколько дней обогнал других участников. И дальше попросту прекратил торги, справедливо полагая, что это надо делать лишь если конкуренты будут догонять. Они так и не догнали.

Maverick — никнейм Фуллера на том конкурсе. Синяя History — история его счета. Обратите внимание на просадку с 18000$ до 7000$

И, как видите, победа была со значительным процентным отрывом (370% профита), начальная сумма составляла чуть больше 5000$, финальная — 23 500$. Конкурс длился, соответственно, 3 месяца (а как жи мульйон? А мульйон победитель по итогам конкурса получил себе на счет в управление).

Описание пирамидинга я возьму от него же. Это, в сущности, просто способ усиления и без того прибыльной позиции без увеличения рисков. Открытая позиция наращивается, постоянно увеличивая потенциальный профит, риски же ограничиваются трейлинг-стопами.

Основы пирамидинга

Мы постоянно читаем в книгах, что «сокращайте риски, дайте расти прибыли», но как это в реальности сделать? Пирамидинг — один из способов, что ориентирован строго на трендовые рынки, поэтому для боковиков он не подходит. Соответственно, вам нужно выбрать максимально волатильные пары. Можете вручную, можете поставить индикатор волатильности ATR.

Пирамида строится несколькими способами, есть глупый, а есть умный.

Глупая пирамида

Позиция наращивается без подтягивания трейлинг-стопа для снижения рисков по предыдущим позициям. Растет стоп в пунктах — растет риск. Плохой способ, очень плохой.

Умная пирамида

Позиция наращивается на заранее определяемых уровнях и риск фиксируется трейлинг-стопом, за счет чего на каждой позиции он будет закреплен на уровне 1R (это условное обозначение риска, в виде конкретной суммы, на одну сделку).

Помните: возможность наращивания открытой позиции предназначена для более агрессивной манеры работы. Это не способ долгосрочных инвестиций, это метод полной эксплуатации тренда для получения максимальной с него отдачи.

Суть метода, в своей основе, очень проста — коллективная открытая позиция наращивается после того, как цена проходит определенное расстояние в пунктах в вашу пользу. Вы затем за ценой подтягиваете трейлинг-стоп на предыдущие позиции и риск в 1R постоянно сохраняется. Без этого важного условия попытка усилить позицию приведет к ее выносу, ибо стоп болтается где-то там далеко. Не делайте так.

Пример пирамидинга

Возьмем EURUSD, предположим, тренд катится вниз, а на уровне сопротивления 1.2625 нарисовался хороший пинбар. Вы решаете, что раз цена демонстрирует очевидный откат от уровня и он явно основной, здесь хорошо поставить стоп-лосс, чуть выше. Мы ставим его на 1.2650. Это всегда делается до открытия сделки и до установки тейк-профита. Без этих основ управления рисками в форексе, рынок вас вынесет, не шутите с ним.

Поскольку до 1.1900 очевидной поддержки не видно, мы решаем забрать весь тренд на падении и посмотреть, не пойдет ли он вообще в нашу пользу. Предположим, риск на сделку мы ставим $200, это позволяет продать, скажем, 2 мини-лота с уровня 1.2550, где 100 пунктов стоп лосс x 2 мини-лота (1 мини-лот это 1$ за пункт) = $200 риск.

Соотношение риск/прибыль берем 1:3. Далее мы решаем, что сначала нам надо прокатиться до 1.2250 и потом нарастить эту позицию дважды — сначала забрав 100 пунктов, затем после 200 пунктов прибыли. Почему мы такие смелые — допустим, рынок трендовый и прайс экшн нам конкретно указывает на его продолжение.

Вот так наши дела выглядят на момент входа в сделку.

Цена катится в нашем направлении и мы решаем добавить еще $20 000 (далее 20к) (речь идет о сумме с кредитным плечом, ессно, рабочий депозит будет в разы меньше) на уровне 1.2450. Теперь общая наша позиция уже 40к или $4 на пункт для EURUSD, а наш потенциальный доход вырос до $1000, если цена дойдет до финальной цели 1.2250. Наш трейлинг-стоп мы подтянули на предыдущую позицию к 1.2550 и теперь это — наша стена, новый стоп тоже будет на 1.2550. Другими словами, у нас все тот же риск в $200, ничего не изменилось, риск под контролем.

Тренд идет дальше и мы снова добавляем 20к с уровня 1.2350. Общая позиция теперь 60к, это $6 за пункт для EURUSD. Потенциальная прибыль выросла до $1200, если цена дойдет до 1.2250. Теперь наша потенциальная прибыль, как видите, удвоилась с начальных $600, а вот риск будет равен… 0.

Мы перетащили трейлинг-стоп к 1.2450 и зафиксировали нашу прибыль в $200 по первой позиции, вторая позиция в безубытке, а риск в $200 по новой позиции теперь равен 0. При этом рынок лишь в 100 пунктах от точки безубытка для всей пирамиды, поэтому есть шансы, что нас выбьет именно по безубыточному стопу. Однако, зато мы можем дальше наращивать пирамиду сколько угодно не неся никаких рисков вообще — ибо первоначальная прибыль давно зафиксирована стопом.

Допустим, дальше тренд идет туда, куда нам надо, дойдя до 1.2250. Все три позиции теперь закрыты и мы получили соотношение риск/прибыль, равное 1:6. Мы ни разу не рисковали более $200 (это наш риск 1R), а заработали $1200. Это пример, как можно выжать тренд с откатами буквально «досуха».

Частичное закрытие позиции

В Метатрейдер (не все знают кстати) вовсе не обязательно держать всю позицию, ее можно частично закрыть. Достаточно щелкнуть на открытой позиции внизу терминала, указать другой (меньший) лот и она будет частично закрыта.

Однако, этот метод несет в себе значительные минусы, о которых нужно знать. Когда вы частично закрываете позицию, то забираете частичную же прибыль в момент, когда рынок идет в вашу сторону. Звучит неплохо, однако, вы тем самым просто уменьшаете вашу прибыль с удачной сделки. А нам бы надо делать наоборот, не так ли? Увеличивать потенциальную прибыль, не уменьшать ее. Поэтому частичное закрытие = ограничение потенциальной прибыли.

И получается интересная ситуация, тренд идет в вашу пользу, сделка все более выгодна — а вы сами ее же ограничиваете, уменьшаете и не забираете с тренда все, что могли бы. Так ли забираются прибыли с тренда? Ведь трейдинг, особенно в форексе — это увеличение прибыльных сделок и сокращение потерь.

Безусловно, такой метод позволяет «урвать» свое в любом случае. Однако, разумнее придерживаться заранее поставленной цели, такой как 1:2 или 1:3 без частичного закрытия либо нарастить позицию, если рынок идет в вашу пользу. А вот уменьшать ее, пытаясь забрать малое, лишая себя большего — для конкурса, это вообще крайне странная затея.

Так что все продумайте перед тем, как открывать сделки и научитесь делать то, что описано в каждой книге по трейдингу, где «тренд — ваш друг» и «увеличивай прибыль, сокращай убытки».

Итоги

Форекс конкурсы, особенно на демо счетах — традиционно хорошая возможность показать свои трейдерские таланты, ничем не рискуя вообще. Это также отличный способ выпустить пар. Если у кого-то чешутся руки от желания накатить стратегию поагрессивнее, а занудный Медвед мешает это делать своими риск- и прочими менеджментами, конкурс — возможность послать его в зад и показать, кто в доме папка.

Пирамидинг для этого подходит наилучшим образом. Это также способ в кратчайшие сроки высосать хороший тренд досуха, а если добавить достойное плечо, получится результат, которым так любят хвастать новички в своих скриншотах (бедняги).

Для опытного же трейдера это просто еще один инструмент в арсенале, который заточен на большие прибыли в кратчайшие сроки и который используют тогда, когда он наилучше для этого подходит.

Пирамидинг на Форекс — что это такое?

Пирамидинг или постепенный вход/выход из позиции используется многими трейдерами, причем чем больше торговый депозит, тем чаще они обращаются к торговой стратегии на основе пирамидинга. Для чего же это делается и что в нем такого хорошего? Я хочу предложить свое видение на этот вопрос, подкрепленное двухлетним опытом ежедневной торговли.

Что такое пирамидинг?

Сразу скажу пирамидинг — это не грааль, который даст вам кучу денег, как правило средняя доходность не изменяется, главное назначение пирамидинга — это снижение риска. Это косвенно улучшает торговлю, т.к. позволяет немного увеличить плечо торговли.

Давайте рассмотрим как работает пирамидинг в подробностях.

При торговле по стратегии на основе пирамидинга существуют несколько видов риска:

1) Риск стратегии — это основной вид риска, который подразумевается во всех стратегиях, — риск ошибиться в прогнозах, и получить убыток от «цена пошла не туда».
2) Технический риск — это убыток от «ай блин не туда нажал!». Ошибка ввода цены (для ручной торговли), зависание интернета, терминала, исполнения (особенно важно для арбитражных и скальперских стратегий) и т.д.
3) Риск полного банкротства эмитента/брокера. Естественно этот вид риска пирамидинг снизить не может.

В качестве примера пирамидинга возьмем простую пробивную стратегию (я не утверждаю, что она прибыльна, просто пример).

Есть простая средняя цены с периодом 13 часов, и спред для цены в 1%. Как только цена выходит за среднюю+1% вверх, мы покупаем, как только цена уходит вниз за среднюю-1% — мы продаем. Стратегия реверсивная, поэтому стопов, как таковых, нет. Пирамидинг будет заключаться в том, что мы «размажем» спред.

Для этого задаются еще 2 дополнительных параметра: минимальный лот покупки/продажи (пусть 1 шт) и приращение спреда, которое определяет насколько изменяется спред для каждого следующего лота. Для определенности, пусть максимальный вход будет 5 шт, а приращенение спреда — 0.1%. В результате покупать мы будем постепенно — 1 лот при цене >=средняя+1%, еще 1 лот при цене>=средняя+1.1% и т.д. Продавать тоже будем постепенно при цене Поделиться

Пирамидинг в трейдинге

Преимущество или сила пирамиды перед единичной позицией очевидна, пирамида (система однонаправленых позиций), гребущая по рынку, огребет в разы больше профита, чем единичная позиция.
А если пирамида гребет против рынка, то убыток также резко увеличивается.

Перейдем ближе к телу, т.е к вопросу, что же такое пирамидинг в трейдинге.

На уровне позиций в терминале — это сонаправленные позиции от разных уровней цен.
(А лок замок, например, — это разнонаправленные позиции).

Пример-1 (внимание на нумерацию выполняемых шагов):
1. 1.5500 ____/ = купил евро от 1.55
цена упала
2. 1.5000 ____/ = купил от 1.50
цена упала
3. 1.4950 ____/ = купил от 1.4950
В итоге есть три позы и все за покупку евро. Это есть пирамида. Причем пирамида убытка, так как докупались к убыточным позициям.

Пример-2 (внимание на нумерацию выполняемых шагов):
3. 1.5580 ____/ = купил евро от 1.5580
цена выросла
2. 1.5540 ____/ = купил евро от 1.5540
цена выросла
1. 1.5500 ____/ = купил евро от 1.55

В итоге есть три позы и все за покупку евро. Это есть пирамида. Причем пирамида профитная, так как докупались к профитным позициям.

Аналогично в сторону продаж…

Важный Нюанс: позиции пирамиды могут быть как одинаковыми лотами, так и разными.

Пирамиду профита (наращивание позиций в профите) профи рекомендуют как средство ускорения роста депо. Если первая поза приносит профит, то можно ее усилить и выгрести больше профита, чем одной позой. Как правило, лот последующих поз меньше, чем первой позы.
см схемку, горизонтальная черточка = размер лота:
3.___/
2.______/
1.________/

Такое построение позиций тренирирует навык ДЕРЖАТЬ ПРОФИТ подольше (а не пипсовать), выгрести как можно больше хода. Самое выгодное включить такую пирамиду в момент начала тренда и грести по тренду. (см парадигму «trend your frend»: т.е пирамидинг профита нацелен на отклонение от равновесной точки рынка в сторону прорыва).

Пирамиду убытка не рекомендуют, убытки рекомендуется крыть/защищать как можно скорее. Если первая поза убыточна, то добавляться к ней означает вероятный рост убытка.
Построение пирамиды убытка означает, что Вы держите убыток, держитесь за первую убыточную позу, это вредная и опасная привычка.

Лоты в этой пирамиде, как правило равны первоначальной т.е усреднение позиции.
______/
______/

Или даже превышают его (Метод Мартингейла)
1. __/
2. ____/
3. ______/

Поэтому пирамидиться в убытке — это очень рисковый метод, пара ошибок и вся пирамида обрушится.
Но если рынок находится ВО ФЛЕТЕ, или ВБЛИЗИ сильных уровней. Пирамида убытка работает хорошо. Это работает на парадигму ВОЗВРАЩЕНИЯ к равновесной точке от сильного отклонения.
Отсюда мораль, если Вы оценили, что рынок сильно отклонился от равновесия (находится вблизи сильных уровней) или рынок флетует = находится в точке равновесия. То пирамиду убытка использовать можно.

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: