Определяем уровни перекупленности и перепроданности с помощью стохастического осциллятора

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание
  1. Индикатор стохастик (Stochastic Oscillator) — это
  2. средство технического анализа процентного соотношения рыночных цен за определенный период времени в прошлом
  3. Описание, использование, разновидности и настройка индикатора стохастик или Стохастиического осциллятора, расчет Stochastic Oscillator, аналитика индикатора стохастик, выгодные сигналы и советы по использованию индикатора стохатик
  4. Индикатор Стохастик — это, определение
  5. Общее описание Stochastic Oscillator
  6. Расчет и сигналы индикатора стохастик
  7. Разновидности стохастических осциляторов
  8. Индикатор stocasticsOnPriceChart
  9. Индикатор stocasticsOnPriceChartExtreme
  10. Индикатор stocRSI
  11. Индикатор zeroLagStoch
  12. Индикатор sstoch
  13. Принцип работы индикатора стохатик
  14. Анализ Stochastics
  15. Рекомендации к анализу индикатора стохастик
  16. Пользовательские советы по индикаторам стохастик
  17. Выгодные сигналы стохастик
  18. Настройка стохастического осцилятора
  19. Старые и новые модификации индикаторов
  20. Первые модификации индикатора стохастик
  21. Цифровые стохастические осциляторы
  22. Работа со стохастиками
  23. Заключение по анализу индикаторов стохастик
  24. Индикатор Стохастический осциллятор.
  25. Стохастик — хорошее решение для флэта.
  26. Что такое индикатор MACD?
  27. История индикатора MACD
  28. Использование индикатора MACD
  29. Уровни индикатора MACD
  30. Линии индикатора MACD
  31. Управление индикатором MACD
  32. Гистограмма индикатора MACD
  33. График гистограммы индикатора MACD
  34. Использование гистограммы индикатора MACD

Индикатор стохастик (Stochastic Oscillator) — это

средство технического анализа процентного соотношения рыночных цен за определенный период времени в прошлом

Описание, использование, разновидности и настройка индикатора стохастик или Стохастиического осциллятора, расчет Stochastic Oscillator, аналитика индикатора стохастик, выгодные сигналы и советы по использованию индикатора стохатик

Индикатор Стохастик — это, определение

Индикатор стохастик — это система показателей процентного соотношения цен за определенный период (таймфрейм), которая используется для вычисления текущего процента цены с целью манипуляции ценами на бирже. Индикатор основам на обнаруженной Джорджем Лейном (его создателем) закономерности в возрастающих и падающих трейдах за определенные таймфреймы, что позволило ему выделить систему прогнозирования роста и падения цен.

Stochastic — это обычный стохастический (пер: «Вероятностный») осциллятор. Входит в стандартную поставку МТ. Подробно рассказано в части книги о индикаторах, входящий в поставку МТ.

Индикатор стохастик — это индикатор технического анализа, который показывает положение текущей цены относительно диапазона цен за определенный период в прошлом. Измеряется в процентах.

Общее описание Stochastic Oscillator

Согласно толкованию автора индикатора Джордж Лэйн, основная идея состоит в том, что при тенденции роста цены (возрастающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих максимумов. При тенденции снижения цены (падающий тренд) цена закрытия очередного таймфрейма имеет тенденцию останавливаться вблизи предыдущих минимумов.

Фактически, индикатор демонстрирует расхождение цены закрытия текущего периода относительно цен предыдущих периодов в рамках заданного временного промежутка.

Индикатор Stochastic Oscillator получил широкую популярность среди участников рынка вследствии простоты работы с ним.

Стохастический осциллятор был разработан в конце 1950-х годов Джорджем Лэйном, президентом корпорации «Investment Educators». Стохастик оценивает скорость рынка путем определения относительного положения цен закрытия в диапазоне между максимумом и минимумом за определенное число дней. Например, 14-дневный стохастический индикатор измеряет положение цен закрытия в рамках всего диапазона между максимумом и минимумом за предыдущие 14 дней. Стохастик выражает отношение между ценой закрытия и диапазоном «максимум-минимум» в виде процентной величины от нуля до 100. Значение стохастического осциллятора, равное 70 и выше, показывает, что цена закрытия находится вблизи верхней границы диапазона; стохастик, равный 30 и ниже, означает, что цена закрытия находится вблизи нижней границы диапазона.

Состоит из 2-х линий: %K — быстрой и %D — медленной.

Показания значений этих двух линий отображаются в интервале от 0 до 100, образуется своеобразный горизонтальный коридор. Границы коридора определяет компьютер, находя самую высокую цену (High) и самую низкую (Low). При построении Stochastic на графике компьютером по умолчанию задаются 2 контрольных значения 20 и 80, пересечение ценой которых говорит об перекупленности, либо перепроданности анализируемого инструмента. Отсюда и второе название Stochastic — осциллятор (Oscillator) — индикатор показывающий перекупленность — перепроданность рынка.

Белый список русскоязычных брокеров:

Расчет и сигналы индикатора стохастик

Stochastic Oscillator в большинстве случаев выводится на график в виде двух линий (обычно первая рисуется сплошной, а вторая пунктирной). Наиболее распространенной и классической формулой расчета стохастического осциллятора является следующая:

Наиболее распрострененные интерпретации стохастического осцелятора:

— покупать, когда линия графика индикатора (%K или %D) сначала опустится ниже оговоренного уровня (обычно 20 %), а затем поднимется выше него.

— продавать, когда линия графика индикатора сначала поднимется выше определённого уровня (обычно 80 %), а потом опустится ниже него.

— покупать, если линия %K поднимается выше линии %D. Продавать, если линия %K опускается ниже линии %D.

— выявлять расхождения, например, когда цены образуют ряд новых максимумов, а стохастическому индикатору не удается подняться выше своих предыдущих максимумов, можно ожидать начала тенденции на падение цен, то есть можно продавать.

— пересечение отметки 80 % при росте индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке роста или даже начале снижения цен.

— пересечение отметки 20 % при снижении индикатора интерпретируется, как сигнал о вероятной остановке падения или даже начале роста цен.

Разновидности стохастических осциляторов

Существует несколько интерфейсов программы индикатора стохастик, отличающихся друг от друга.

Индикатор stocasticsOnPriceChart

StocasticsOnPriceChart — это разновидность Стохастика, расположенный прямо в окне цены. На мой взгляд, только отвлекает внимание.

Индикатор stocasticsOnPriceChartExtreme

StocasticsOnPriceChartExtreme — это все тоже самое, но точками указаны моменты для входа в позицию.

Индикатор stocRSI

StocRSI — это суперпозиция Stoch и RSI.

Индикатор zeroLagStoch

ZeroLagStoch — это Один из частных видов Стохастика.

Индикатор sstoch

Наиболее удобным на финансовом рынке с относитель­но большой волатильностью является так называемый медленный стохастик (sstoch), использование которого позволяет отсекать большинство ложных сигналов. В сочетании с правильно подобранной скользящей средней (я рекомендую mА с порядком 5) этот осциллятор вносит огромный вклад в анализ рынка.

Принцип работы индикатора стохатик

Стохастик или стохастический осциллятор. Считается, что данный индикатор отлично работает в коррекциях, показывая нам направления движения цены, где происходит у него слежение за ценами закрытия внутри последней серии пиков и низов. Данный индикатор используется трейдерами очень активно, поскольку он формирует свои значения ближе к максимуму, если на рынке сохраняется восходящая тенденция и минимальные значения, при нисходящем тренде.

Давайте возьмем какое-нибудь движение цены и поставим на график валюты индикатор стохастик. Точно также стохастик будет нам описывать это движение внутри своего диапазона.

Также у данного индикатора существует зоны перекупленности\перепроданности. Стохастик состоит из двух линий. Одна из них – основная %К, а другая %D (на графике отображается пунктирной). Она служит для определения точки входа.

Принцип работы довольно простой. Когда стохастик заходит в зону перекупленности это и будет являться сигналом к продаже.

Обратное пересечение в зоне перепроданности и выход из зоны будет являться сигналом к покупке.

Т.е довольно простая схема работы с данным индикатором.

Единственное то, что нужно здесь учесть, это то, что данный индикатор работает только в коррекциях, когда будет наблюдаться боковое движение.

Если на рынке наблюдается выход из коррекции (цена пробивается вверх), то стохастик индикатор так и будет дальше описывать свои колебательные движения в заданном диапазоне. И это у нас будет являться ложным сигналом и ложной точкой входа.

Опять же зная те правила, что осцилляторы работают в коррекциях, но дают нам ложные сигналы в трендах.

Индикатор стохастик можно добавить на график из меню программы «Вставка»-«Индикаторы»-«Осцилляторы»-«Стохастик», а также из панели инструментов метатрейдара.

По умолчанию в программе зона перепроданности это 20, а зона перекупленности 80.

Принцип работы прост. При выходе из зоны перекупленности мы продаем на выходе, а при выходе из зоны перепроданности мы покупаем и входим в рынок.

Но также у этого индикатора существует ряд сигналов и принципов работы, которые, возможно, не многие трейдеры знают. Один из них «Рыболовный крючок» или «Двойной рыболовный крючок». Принцип работы у него довольно простой.

Определяем дополнительные линии или дополнительный стохастик. На графике видно, что она определяет какую-то восходящую тенденцию, а основная линия делает какие-то колебательные движения. Двойной крючок – это волнообразный пробой вниз основной линии дополнительной. Считается, что нужно входить в рынок на момент выхода второй раз дополнительной линии из основной.

Принцип работы со стохастиком довольно прост: покупать в зоне перепроданности и продавать в зоне перекупленности. И ещё один сигнал: быстрая(красная на рисунке) линия пересекает медленную(синюю на рисунке) снизу вверх — сигнал на покупку, если же пересекает сверху вниз — сигнал на продажу.

Пример работы с индикатором Stochastic Oscillator

Недостатки Stochastic Oscillator: хорош только при торговле в горизинтальном диапазоне( в боковике).

При торговле же в вертикальном происходит вот что:

Увидели, что красная пересекает синюю снизу вверх и цена выходит из зоны перепроданности и приняли решение войти в рынок в точке, обозначенной на рисунке зелёным, а цена взяла и резко ушла вниз и получается, что покупать нужно было в синей точке

Индикатор Стохастик является классическим осциллятором, поэтому принцип получения торговых сигналов пркатически аналогичен общему принципу для всех осцилляторов. Значение котировки валюты на рынке Форекс в каждый конкретный момент времени отражает некое негласное соглашение участников рынка относительно справедливой стоимости базовой валюты котировки. Максимальное значение котировки за определенный временной период отражает максимальную силу покупателей за этот период, а минимальное значение котировки за тот же временной период – максимальную силу продавцов. Минимальная и максимальная цена образует некий интервал или корридор цен. Индикатор Стохастик отражает способность покупателей и продавцов установить цену закрытия на краю интервала цен. Когда цена базовой валюты котировки растет, то цены закрытия торговых периодов сдвигаются к максимуму ценового корридора, а когда цена базовой валюты котировки падает, то происходит сдвиг цен закрытия к минимуму.

Основные торговые сигналы индикатора Стохастик возникают в момент дивергенции. Если цена растет, образуя последовательные локальные максимумы, а локальные максимумы Стохастического осциллятора демонстрируют спад, то это свидетельствует об ослаблении силы быков – в дальнейшем возможна корректировка основной тенденции или же разворот с образованием нового медвежьего тренда. Наиболее показательной является ситуация, при которой на фоне роста цены на финансовый инструмент, график индикатора Стохастик показывает два понижающихся локальных максимума, один из которых находится выше верхнего значимого уровня (80 по умолчанию), а второй – ниже. Пример такой дивергенции индикатора Стохастик показан на следующем рисунке.

Как видно из рисунка, классическая дивергенция дала хороший сигнал на продажу. Аналогично проводятся рассуждения в случае доминирующего медвежьего тренда. Если цена в своем движении делает два понижающихся локальных минимума, а график индикатора Стохастик замедляет свое падение и не доходит до предыдущего локального минимума, то прогнозируется будущий рост цен и стоит покупать. Причем более значимым является такой сигнал Стохастического осциллятора, при котором первый локальный минимум находится ниже нижнего значимого уровня (20 по умолчанию), а последующий локальный минимум – выше.

Индикатор Стохастик, являясь классическим осциллятором, также дает сигналы при пересечении значимых уровней перепроданности (значение 20) и перекупленности (значнеие 80). Но также как и в случае с другими осцилляторами, здесь необходимо сделать одну важную оговорку – принимать во внимание такие сигналы стоит только тогда, когда рынок Форекс по исследуемой валютной паре находится в горизонтальном диапазоне (флэте). Если рынок находится в сильнов трендовом движении, то индикатор Стохастик может долго находится в зоне перекупленности или перепроданности, сигнализируя о вероятной будущей смене тенденции, однако реальному положению вещей на рынке это может не соответствовать.

Сигналом к открытию позиций может также являться пересечение линий %K и %D. Когда обе линии двигаются в одном направлении, они подтверждают уже сложившийся краткосрочный тренд. В момент пересечения линий появляется сигнал о возможной смене или ослаблении краткосрочного тренда. Другими словами, если обе линии %K и %D идникатора Стохастик двигаются вверх, это подтверждает краткосрочный бычий тренд. Если обе эти линии движутся вниз, то это подтверждает краткосрочный медвежий тренд. Момент пересечения линий при таких обстоятельствах может послужить торговым сигналом к открытию или закрытию позиций с краткосрочной перспективой.

Индикатор Стохастик может использоваться на любых таймфреймах, начиная от часового, заканчивая недельным. При этом, Стохастический осциллятор обычно дает более своевременные торговые сигналы, чем трендовые индикаторы, наподобие схождения-расхождения скользящих средних (MACD). Выбор параметров индикатора Стохастик очень важен. Краткосрочные осцилляторы проявляют большую чувствительность к шумовым изменениям цены, чем долгосрочные. Но долгосрочные, в свою очередь, дают торговые сигналы только в наиболее важных ценовых экстремумах, пропуская множество мелких сигналов (потенциально как прибыльных, так и убыточных).

Выбор периода индикатора Стохастик зависит от торговой системы, в рамках которой, он используется. Если трейдер пользуется только Стохастических индикатором, то выбор более длительных периодов предпочтительнее. Если индикатор Стохастик используется в совокупности с трендовыми индикаторами для принятия торговых решений, то можно использовать более мелкие периоды, но открывать позиции только в направлении текущего долгосрочного тренда (определяемого трендовым индикатором).

Анализ Stochastics

Кроме классических правил, применяемые к анализу осцилляторов, Stochastic имеет ряд особенностей.

— Пересечение стохастических линий может являться одним из главных сигналов для открытия позиции.

— Разнонаправленное пересечение линий %К и %D показывает, что первый сигнал был подан рано и вероятно, предыдущий тренд будет продолжаться.

— Уровни перекупленности и перепроданности стохастических линий %К и %D расположены в диапазонах от 70-80 до 30-20, а для %R – 90 и 10.

Рекомендации к анализу индикатора стохастик

— На основании теоретических выкладок, а также собственного опыта, выберете оптимальный стохастик. Подберите настройки индикатора так, чтобы порядки стохастических линий соответствовали волатильности рынка.

— Проанализируйте каждый таймфрейм, на котором вы собираетесь торговать (5-мин. 15-мин., 1-час, day, weekly). Это поможет увидеть общую картину рынка. Определитесь с рабочим таймфреймом.

Если вы торгуете долгосрочными активами, то используйте интервал не меньше daily, если краткосрочно, начинайте подбор от 5-мин.

— Волатильность рынка – важный парамет, который необходимо учитывать при выборе порядка индикатора Stochastics.

— Использование меньших периодов для анализа индикатора не рекомендуется, поскольку много статистических шумов, препядствующих объективному принятию решения о выборе направления тенденции.

Пользовательские советы по индикаторам стохастик

Что из себя представляет индикатор стохастик описывать не буду, единственное напишу, что стохастик показывает положение цены относительно диапазона цен за установленный период в прошлом и отображается в процентах.

Стохастик есть везде и идет в стандартном наборе индикаторов терминала MT4.

Итак, чтобы установить индикатор стохастик на график цены в верхнем меню терминала нажимаем Вставка — Индикаторы — Осцилляторы — StochasticOscillator.

Так как опишу свой опыт и наблюдения с конкретными параметрами, то настройкистохастика будут такие Stochastic Oscillator (5;9;3), метод MA (Simple), Цены (Low, High). Цвета, — для удобства глазам на ваше усмотрение. Уровни перепроданности и перекупленности не использую.

Выгодные сигналы стохастик

Хороший сигнал, на мой взгляд, дает индикатор стохастик в виде пересечения линий %K и %D, 5 и 9 линии соответственно. Он говорит о возможном окончании всей волны, и бывает, что раньше других инструментов.

Тут принцип таков, что быстрая линия стохастика (5) отображает подволны, а старшая (9) «держит» их.

Чтобы далеко не ходить, вот ближайшие несколько примеров по паре евро доллар (EUR/USD).

Также рассматриваю и вариант на второе пересечение, как возможность окончания всей тройки. Как видно, лучше, чтобы линии стохастика пересекались как можно ближе друг к другу на одном уровне, а еще совсем неплохо когда линии стохастика показывают дивергенцию.

Как вы догадались пользоваться индикатором лучше все-таки в сторону старшего тренда так как даже если попали в коррекцию, а не импульс, то по тренду они нередко глубокие, что позволит хотя бы закрыться в безубытке.

Если старший тренд не видите, то для удобства поставьте на график 233 экспоненциальную среднюю, она хорошо показывает направление старшего тренда.

Против же тренда часто бывают разные удлинения, пробития пиков в общем не стоит того.

Также вы можете самостоятельно подобрать удобные настройки индикатора и посмотреть его на истории.

Настройка стохастического осцилятора

Кроме одного индикатора можно использовать их связку. Для этого в верхнем меню нажимаем Вид — Навигатор и в окно уже установленного стохастика перетягиваем сколько нужно стохастиков с другими настройками.

Ниже на рисунке в окне 3 стохастика с настройками: метод МА (exponential) цены (close). Черный (233,1,3), красный (70,1,3), синий (21,8,3).

Ну, и в итоге, надо сказать, что один инструмент, это всего лишь один инструмент, и опираться только лишь на одни его показания не стоит, проверено на опыте. Сам анализ должен быть комплексным и проходить системно.

Старые и новые модификации индикаторов

Растет ли индикатор или он уже начал падать? Пересек ли индикатор сигнальную точку? Или это просто небольшой «зубец» на графике? Те, кто работал с индикаторами, знают об этих проблемах. Независимо от того, насколько хорошие сигналы дает индикатор, их интерпретация обычно вызывает проблемы. Данная статья посвящена анализу и улучшению работы паттерна медленного стохастика. Предложив новое решение для индикатора и сократив количество ложных сигналов, я хочу создать медленный стохастик, который годился бы для 21-го века.

Давайте для начала рассмотрим этот классический индикатор (рисунок 1). Медленный стохастик, показывает нам, где наше место в границах ценового диапазона. Если рынок находится в верхней части ценового диапазона от максимума до минимума, который сложился за последние несколько дней, тогда индикатор показывает значение, близкое к 100. Если рынок находится в нижней части ценового диапазона, сложившегося за несколько последних дней, то тогда индикатор показывает значение около 0. Поскольку значения индикатора варьируются от 0 до 100, он относится к классу осцилляторов. Говоря в общем, осцилляторы отличаются тем, что быстро реагируют на движения цены.

Рисунок 1. При внимательном рассмотрении маленькие зубцы не кажутся столь заметными, однако немотивированные странные движения индикатора часто являются причиной убыточных сделок. Если бы можно было избежать этих ложных сигналов, усовершенствовав индикатор, то его движения было бы легче интерпретировать. В результате у нас было бы меньше убыточных и больше прибыльных сделок.

Это означает, что на волатильных и безтрендовых рынках медленный стохастик представляет собой отличный инструмент для быстрого трейдера. Стохастик был разработан Джорджем Лейном в начале 50-х годов прошлого века. В те дни приходилось рассчитывать значения индикаторов вручную или при помощи счетов, что заставляло разработчиков делать осцилляторы как можно проще. Это означает, что стохастик рассчитывается при помощи одного деления и простого среднего из трех значений.

Поскольку медленный стохастик часто применяется для торговли, то в последние пятьдесят лет многие авторы напрягали свои мозги, пытаясь выдвинуть идею, относительно того, как этот хороший в принципе индикатор, который быстро реагирует на изменение цены, заставить работать таким образом, чтобы он не продуцировал множество маленьких и вводящих в заблуждение «зубцов», которые ведут к убыточным сделкам. Обычно они концентрировались на том, как сгладить линию индикатора, не допустив при этом потери значимых его элементов.

Первые модификации индикатора стохастик

Первый шаг в этом направлении был предпринят В. Блау, когда он опубликовал свой двойной сглаженный стохастик в журнале “Technical Analysis of Stocks and Commodities”, вышедшем в январе 1991 года. Инновация Блау была основана на том, что он имел возможность воспользоваться последними достижениями техники, которые стали доступны в 90-х годах и вместо самого простого вычисления индикатора, он предложил сглаживать его дважды при помощи экспоненциального скользящего среднего. Хотя Джордж Лейн не мог даже мечтать об экспоненциальном сглаживании индикатора, в наши дни эта процедура выглядит, по меньшей мере, архаично. На рисунке 2 мы видим, какой эффект это сглаживание оказывает на линию индикатора.

Рисунок 2. Двойной сглаженный стохастик Блау. В 90-х годах расчеты стало возможным делать при помощи ПК. В.Бау предложил двойное сглаживание стохастика, которое не стало причиной большой задержки в сигналах. Однако при медленном движении рынка, этот инструмент бесполезен, индикатор обволакивает сигнальную линию, и его интерпретация становится невозможной.

На практике работать с такой сглаженной кривой индикатора значительно легче. Если индикатор выше сигнальной точки, тогда я ищу возможность открыть длинную позицию, если индикатор ниже сигнальной точки, то я стараюсь открыть короткую позицию. Даже, если мы используем графический паттерн для открытия позиции, стабильно двигающийся индикатор делает торговлю проще. Однако, если индикатор сегодня растет, а завтра падает, то наш торговый стиль будет походить на поговорку профессиональных трейдеров: «Туда-сюда, и вы понесли убытки». И все это из-за того, что нам непонятно направление индикатора.

Цифровые стохастические осциляторы

Если вы тщательно изучали торговые системы, то вы, наверняка, были шокированы очень неприятным известием, о том, что каждый индикатор, как кажется без всякого мотива, часто формирует «зубцы» или меняет направление. Опытный трейдер может опознать значительную часть ложных сигналов на основании своего солидного опыта работы; глупая торговая система часто приводит вас в ловушку, которую создает нечеткое направление индикаторов. Именно этот факт заставил меня заняться модификацией этого и других индикаторов с помощью относительно простой процедуры. Цель моей работы заключается в том, чтобы получить возможность использовать индикатор в торговой системе с минимумом дополнительных условий. Трейдерам должны понравиться четкие показания индикатора.

На рисунке 3 вы видите результат модификации кривой индикатора. На графике мы видим оригинальный медленных стохастик Джорджа Лейна 50-х годов и новый цифровой стохастик. Судите сами: всего за один день 30-го числа вы закрывали бы свою короткую позицию несколько раз и возможно даже открыли бы длинную позицию. К 12:00 как мы видим на графике, было семь пересечений линией стохастика сигнальной линии. Цифровой стохастик сильно отличается от традиционного. До 14:00 он находился в «короткой» зоне и только после этого начал движение вверх. Конечно же, даже этот индикатор не в состоянии предсказывать будущее, так в 16:00 он дал ложный сигнал, индикатор развернулся вниз, но рынок продолжил расти.

Рисунок 3. Четкое движение индикатора с четкими разворотными точками без «зубцов» упрощает интерпретацию и торговлю. Цифровой стохастик генерирует значительно иже ложных сигналов, чем оригинальный. Многие убыточные сделки исчезают. Чем меньше ошибок, тем лучше торговый результат.

Цифровой стохастик — это порождение оригинального индикатора. Мы должны выразить свою благодарность Джорджу Лейну, который разработал индикатор, который описывает позицию текущей цены в границах торгового диапазона исторического ценового движения. Моя заслуга заключается в изменении модели, которое улучшает качество сигнала, не генерируя при этом в подаваемых сигналах слишком большого отставания. Трюк, который я использовал, чтобы добиться такого «цифрового» поведения индикатора, показанного на рисунке 3, очень прост. Его можно использовать со всеми осцилляторами, такими как RSI или CСI.

Во-первых, смотрим на оригинал. Индикатор всегда двигается между 0 и 100. Точная позиция индикатора и его направление по отношению к сигнальной линии для меня не представляют интереса. Для меня важен тот факт, находится ли индикатор под или над уровнем 50. Это эквивалентно вопросу находится ли сейчас цена над или под серединой ценового диапазона (от максимума до минимума) за последние несколько дней. Если рынок торгуется в верхней части диапазона, тогда цифровой стохастик дает значение 1; если оригинальный стохастик находится ниже уровня 50, тогда как значение -1. Это дает нам последовательность значений от 1 до -1 – цифровой стержень нового индикатора. Эти значения затем сглаживаются при помощи экспоненциального скользящего среднего. В результате маленькие ложные сигналы исчезают, и индикатор принимает свою новую форму. Читатели TRADERS могут написать автору статьи, который бесплатно вышлет цифровой стохастик для TradeStation и TradeSignal.

Работа со стохастиками

Хороший вид индикатора далеко не всегда означает, что при работе он даст более хорошие результаты. По этой причине мне хотелось бы разработать простой тест для индикатора, чтобы показать, как работает этот индикатор. Система будет основана на принципах работы традиционного стохастика: т.е. мы будем покупать, когда стохастик выше сигнальной линии и продавать, когда стохстик ниже сигнальной линии. Конечно же, это не система для практической торговли, однако этот тест поможет нам понять достоинства и преимущества соответствующего индикатора. Поскольку стохастик – это индикатор для боковых фаз рынка, я решил провести тест на 15-минутных данных.

Результат на рисунке 4 говорит сам за себя. Тест показывает результаты работы по системе в соответствии с правилами, описанными выше по паре EURUSD. Во время тестового периода цифровой стохастик дал 3.900 сигналов, 35% из которых привели к прибыльным сделкам. Оригинальный стохастик за этот период времени дал более 10.000 сигналов, около 35% сделок по которым были прибыльными. Если вы протестируете индикаторы на других данных, вы получите примерно также же результаты. Оригинальный индикатор дает почти в три раза больше сигналов, чем его цифровая версия. В обеих версиях процент прибыльных сделок примерно одинаков, независимо от рынка, на котором мы проводим тест. Наша цель: сокращение частых сигналов стохастика, кажется достигнутой.

Рисунок 4. В верхней части графика результат тестирования цифрового стохастика по паре EUR\USD, в нижней части графика результат тестирования этой же системы с использованием оригинального медленного стохастика. Больше количество ложных сигналов, которые дает старый индикатор, является причиной непоправимого убытка. Напротив, цифровой стохастик дал прибыль, что обусловлено более четкими показаниями индикатора.

Заключение по анализу индикаторов стохастик

Одни считают, что только индикаторы-ветераны приносят хорошие результаты, другие демонизируют их, утверждая, что они слишком архаичны. Сила индикаторов, которые были разработаны десятки лет назад, заключается в их базовых идеях. Стоит помнить, что их создатели были ограничены в своих возможностях в связи с отсутствием персональных компьютеров. И в этом заключается их преимущество. В эпоху, когда создатели индикаторов рассчитывали их от руки, это требовало значительных мыслительных усилий и размышлений о том, стоит ли работать с такими инструментами. Это означает, что только лучшие идеи могли просуществовать десятилетия.

Цифровой стохастик — это попытка сохранить оригинальную идею автора, адаптировав ее к возможностям современного программного обеспечения. Легкость интерпретации индикатора в значительной степени упрощает использование его в торговых системах и ежедневной торговле. Только, если у вас нет необходимости мучительно размышлять о том, падает ли индикатор или растет, вы можете сосредоточиться на более важных проблемах торговли.

Индикатор Стохастический осциллятор.

Стохастик — хорошее решение для флэта.

Индикатор MACD — это схождение-расхождение скользящих средних — это следующий за тенденцией динамический индикатор. Он показывает соотношение между двумя скользящими средними цены. Индикатор MACD разработал Джеральд Аппель (Gerald Appel) — издатель журнала Systems and Forecasts. Индикатор MACD строится как разность между двумя экспоненциальными скользящими средними с периодами 12 и 26 дней. Чтобы четко обозначить благоприятные моменты для покупки или продажи, на график индикатора МАСD наносится так называемая сигнальная линия — 9 — дневное экспоненциальное скользящее среднее индикатора. Индикатор MACD наиболее эффективен в условиях, когда рынок колеблется с большой амплитудой в торговом коридоре. Чаще всего используемые сигналы индикатора MACD — пересечения, состояния перекупленности-перепроданности и расхождения.

Индикатор MACD — это технический индикатор, разработанный Джеральдом Аппелем, используемый в техническом анализе для оценки и прогнозирования колебаний цен на фондовой и валютной биржах.

Индикатор MACD — это первые буквы названия индикатора на англ. — Moving Average Convergence Divergence (Схождение-Расхождение Скользящих Средних). Этот инструмент служит для указания и построения таких скользящих средних, которые показывают новый тренд (не важно бычий или медвежий). В конце концов, первоочередная задача в торговле — выявление тренда, так как именно во время движения цен и делается прибыль.

Индикатор MACD — это комбинация трех экспоненциально сглаженных скользящих средних, которые представляются двумя линиями. Первая линия отражает разность между 12-периодной экспоненциальной скользящей средней и 26-периодной экспоненциальной скользящей средней. Вторая линия (называемая сигнальной линией) является приблизительным экспоненциальным эквивалентом 9-периодной скользящей средней первой линии.

Индикатор MACD — это конвектор двух скользящих средних, с разными временными периодами, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Его относят к типу осцилляторов, но если посмотреть на конструкцию индикатора, то за основу взято две скользящие средние, которые являются трендовыми индикаторами, исходя из этого, данный индикатор можно отнести к типу трендовых. Так же он является одним из самых популярных индикаторов.

Индикатор MACD — это один из самых первых технических индикаторов, созданных трейдером для трейдеров, если говорить точнее, то авторство данной разработки принадлежит Джеральду Аппелю, который подробно описал все тонкости работы со своим детищем ещё в 1979 году.

Индикатор MACD — это сокращённое название от (Moving Average Convergence-Divergence), что переводится как — схождение расхождение скользящих средних.

Индикатор MACD — это математический преобразователь цены финансового инструмента или других рыночных характеристик — объем, которые представлены в той или иной графической форме.

Индикатор MACD — это скользящее среднее — динамическое среднее и осциллятор — торговые индикаторы, разработанных для эффективного определения ситуаций перекупленности или перепроданности.

Индикатор MACD, что это — это работа технического индикатора схождения или расхождения скользящих средних основывается на разности двух экспоненциальных скользящих средних (EMA), периоды которых по умолчанию на торговой платформе равны 12 и 26.

Индикатор MACD, что это — это акроним от Moving Average Convergence Divergence. Индикатор MACD основан настратегии скользящих средних и используется для определения тренда. С помощью этого индикатора MACD мы можем сказать, какой сейчас тренд на рынке — бычий или медвежий.

Индикатор MACD, что это такое — это основа для заработка на валютном рынке Forex.

Индикатор MACD, где — это центральный осциллятор, к которому применяются все основные правила осцилляторов.

Индикатор MACD, где это — это индикатор, разработанный Джерардом Аппелем, использует три средние скользящие в своей конструкции, хотя на графике показаны только две линии. Первая линия называется линия MACD, является разницей между двумя экспонентными сглаженными средними скользящими цены — обычно периоды 12 и 26. Компьютер вычитает длинную среднюю — 26 из короткой — 12 и получает линию MACD. Средняя скользящая — обычно 9 периодов затем используется, чтобы сгладить линию MACD и сформировать вторую — сигнальную линию.

Что такое индикатор MACD?

MACD — это индикатор, который построен на принципе схождения и расхождения скользящих средних. Он является одним из наиболее популярных инструментов технического анализа на рынке Форекс. Можно торговать только на основе индикатора МАКД или использовать его в дополнение к другим техническим инструментам.

Индикатор MACD измеряет быстрые и медленные скользящие средние, и что они делают, сходятся или расходятся. Когда они сходятся, то 2 линии подходят одна к другой, а на самом индикаторе MACD бары гистограммы становятся меньше. Это обычно является показателем того, что текущий тренд замедляется или заканчивается.

Конечно, быстрая линия реагирует на изменения на рынке гораздо быстрее, чем медленная. Поэтому, когда формируется новый тренд, быстрая линия подходит ближе и в итоге пересекает медленную линию. Если она снова отходит от медленной линии, это часто является показателем того, что формируется новый тренд.

Когда две линии пересекаются, то бары гистограммы будут у нулевой линии, а затем пересекают ось, так что если они были под осью до этого, то они переходят в позицию над осью, и соответственно, наоборот. Если новый тренд, который формируется сильный, то бары индикатора MACD быстро начнут расти в направлении тренда.

Таким образом, это пересечение может быть сигналом для сделки и можно открывать позицию. Сигналом на покупку будет служить ситуация, когда быстрая средняя пересекает медленную снизу вверх, а сигналом для продажи, когда быстрая средняя MACD пересекает медленную сверху вниз.

Но, есть определенные недостатки у пересечения линий , если вы пользуетесь только этим сигналом для входа в позицию. Основная проблема заключается в том, что даже быстрая линия МACD намного отстает от реальной цены, потому что она измеряет среднее значение прошлых цен. Поэтому если рынок сильно волатильный, тренд может закончиться до того, как МACD покажет его начало.

Говоря в общем, МACD гораздо лучше показывает силу тренда, чем начало или окончание. По этой причине многие трейдеры не торгуют на пересечении, они не обращают на это никакого внимания, но они смотрят на длину баров на гистограмме. Но, я бы не советовала открывать сделку, основываясь только на длине баров МACD, и закрывать сделку, как только они становятся меньше.

Очень хорошо индикатор МACD показывает дивергенцию и конвергенцию, это сигналы опережающие, которые дают трейдеру выйти из позиции, так как сигнализируют о возможной смене тренда. Но помните, что в сильно тренде индикатор и цена могут расходиться очень и очень долго. Поэтому, если вы решите использовать МACD в своей торговле, то вам следует комбинировать его с другими инструментами технического анализа, такими как линии поддержки и сопротивления, скользящие средние или любыми другими индикаторами. Сигналы МACD можно использовать как для входа в позицию, так и для выхода, но это требует опыта, поэтому я не стала бы рекомендовать этот индикатор тем, кто только начинает торговать. Я бы посоветовала начинающим использовать в работе другие индикаторы, а МACD оставить для подтверждения ваших решений.

История индикатора MACD

Индикатор MACD придумал трейдер Джеральд Аппель в страшно далеком 1979-м году. Трейдеры всего мира по сей день ценят этот инструмент за гибкость, простоту. Несмотря на то, что на современном финансовом рынке постоянно совершенствуются старые и появляются новые технические индикаторы, MACD (Moving Average Convergence-Divergence) вот уже десятилетия остаётся — на службе. А ведь за это время множество средств технического анализа, появившись и проблистав на Форекс год-другой, канули в безвестность. Чем же объясняется долгожительство этого инструмента?

Для наглядности можно обе скользящие средние отдельно наложить на график. Тогда будет видно, что MACD срабатывает раньше, чем пересекаются скользящие средние. Это ясно видно на часовом графике фунт-доллар. Быстрая средняя скользящая пересекает медленную ЕМА снизу вверх уже после того, как гистограмма пересекла нулевую отметку тоже снизу вверх. Это свидетельствует о возможном окончании тенденции к понижению и развороту тренда.

Использование индикатора MACD

Чаще всего индикатор используют для выявления торговых сигналов при боковом движении цен — периоды стабилизации курса после повышения или понижения — консолидация.

Сигналом покупать считают, когда скользящая с меньшим периодом — на рисунке синяя линия в нижней зоне пересекает снизу вверх скользящую с большим периодом — красная линия.

Сигналом продавать считают, когда скользящая с меньшим периодом в верхней зоне пересекает сверху вниз скользящую с большим периодом.

Чем больше таймфрейм — период времени одного элемента графика, тем меньше будет ложных сигналов. Хорошие результаты дают недельные и дневные графики, в меньшей степени — часовые. На малых временных масштабах относительная волатильность цен выше.

Основным сигналом MACD является пересечение. Сигналы к покупке генерируются, когда более быстрая линия пересекает снизу более медленную, а сигналы к продаже — в противоположном случае. На большинстве рынков механическая торговля на каждом пересечении MACD даст в результате частые дергания и значительные потери. Обноружено, что узкие торговые диапазоны разрушительно действуют на индикатор, дающий много ложных сигналов и собирающий потери. К счастью, существуют дополнительные интерпретации MACD, которые помогут трейдеру избежать дерганий и прочих недостатков.

Уровни индикатора MACD

Метод MACD может быть использован для определения точек, на которых рынок становится перекупленным или перепроданным и, таким образом, оказывается подверженным развороту. Рассматривая более быструю из двух линий индикатора MACD, аппель установил области перекупленности или перепроданности для индекса s&p на уровне +/-250 по шкале MACD. Для индекса New York Stock Exchange он рекомендует +/-120, когда другая линия достигла этих критических областей, любое пересечение генерирует сигнал к покупке или продаже. Пересечения, которые возникают до достижения уровня экстремума, могут быть проигнорированы, и, таким образом, будет удалено большинство дерганий.

В результате небольшого исследования, подобные уровни могут быть обнаружены для любого рынка, находящегося в широком торговом диапазоне с большими движениями цены. Помните, индикатор MACD лучше всего использовать в качестве долгосрочного инструмента следования за трендом, а не краткосрочного торгового таймера. Сигналы, возникающие в средней области графика индикатора MACD, следует принимать, только если другой проверенный индикатор подтверждает, что торговля будет проходить в направлении тренда.

Линии индикатора MACD

Одним очень любопытным способом использования MACD является отметка прыжка перед пересечением путем рисования трендовой линии на самом MACD и торговле затем на прорыве трендовой линии вместо ожидания пересечения. Прорыв трендовой линии индикатором MACD может предшествовать важному изменению на рынке и служит ранним предупреждающим сигналом о повороте рынка. Пересечения MACD, которым предшествует или соответствует прорыв трендовой линии, обладают значительно более важным техническим значением, чем пересечения MACD сами по себе.

Система линий индикатора MACD

Если всегда покупать, когда скользящая меньшего периода пересекает скользящую большего периода снизу вверх и продавать, когда она пересекает сверху вниз, то результаты могут быть плохими. После пересечения скользящей средней меньшего периода скользящей средней большего периода снизу вверх цена часто откатывается в противоположную сторону, приводя к убытку в открытой по этому пересечению позиции.

Обычный подход в устранении недостатков любого индикатора заключается в добавлении дополнительных индикаторов: ADX, RSI, Stochastic indicator и других. В этом случае определенно можно сказать, что система из двух, трех или четырех индикаторов, становится более сложной для правильного чтения всех сигналов. Однако, во-первых, как показывает тестирование, такая система не обязательно становится эффективной. А во-вторых, для трейдера, начинающего работу на рынке по купле-продаже акции или валютной пары, важно иметь как можно более простую систему, поскольку управиться с несколькими индикаторами гораздо сложнее, чем с одним.

Линейный индикатор MACD

Индикатор MACD является конвектором двух скользящих средних, с разными временными периодами, которые сглажены третьей, сигнальной скользящей средней. Его относят к типу осцилляторов, но если посмотреть на конструкцию индикатора, то за основу взято две скользящие средние (которые являются трендовыми индикаторами) и, исходя из этого, данный индикатор можно отнести к типу трендовых. Так же он является одним из самых популярных индикаторов.

При использовании двух скользящих средних на графике с разными временными периодами автономно, trader очень рискует, поскольку есть ложных сигналов. А использование двух скользящих средних в виде индикатора MACD снижает недостатки, которые свойственны данным скользящим средним.

Существует два вида индикатора MACD: MACD гистограмма и линейный MACD. Далее будет идти речь о линейном MACD, поскольку о гистограмме MACD мы уже говорили.

Расчет линейного индикатора MACD

Для расчета линейного MACD из скользящей средней цены — обычно берется экспоненциальная скользящая средняя, с меньшим периодом вычитается экспоненциальная средняя с большим периодом. В большинстве случаев полученный результат сглаживают при помощи экспоненциальной скользящей средней — ЕМА, чтобы устранить случайные колебания.

EMAl и EMAs — это две скользящие средние от цены (P). EMAl — это экспоненциальное скользящие средние с длинным временным промежутком. EMAs — это экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом. Исходя из этого, значение MACD это разница двух скользящих средних.

Значение сигнальной линии равно: экспоненциальное скользящие средние с коротким периодом — EMAa, умножить на значение MACD.

Точность данных расчетов зависит от правильного выбора периодов всех экспоненциальных средних. Вот лучшие периоды для скользящих средних:

— для EMAl — длинное экспоненциальное средние, лучше задать период 26 месяц;

— EMAs — короткое экспоненциальное средние, с периодом 12 недель;

— EMAa — короткое экспоненциальное средние, которое используют для сглаживания разницы, с периодом 9.

При расчете используют цену закрытия, но возможны и другие варианты — максимальную цену, минимальную, цену открытия и т.д.

Описание линейного индикатора MACD

Индикатор — линейный MACD используют для анализа трендового валютного рынка. Составляющие индикатора: гистограмма и линия сглаживания. При настройке индикатора можно менять периоды всех экспоненциальных скользящих средних, цветовую гамму и толщину линий.

Нулевая отметка указывает на равновесие цен за краткосрочный и долгосрочный период. Если показания индикатора выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящей тенденции цен, и наоборот, если показания ниже нулевой отметки, то это указывает на нисходящею тенденцию.

Сигналы линейного индикатора MACD

Предупреждающим сигналом является появление на сигнальной линии новых минимумов или максимумов.

Используют данный индикатор и для определения силы и направления тренда. Если показания индикатора находятся выше нулевой отметки, то это свидетельствует о восходящем тренде и пересечения нулевой отметки сверху вниз означает смену тенденции и генерирует сигнал на продажу. Обратить внимание нужно и на предыдущие движения индикатора. Если индикатор находится в положительной или отрицательной зоне уже на протяжении долгого времени — два месяца и более, то когда он пересекает нулевую отметку и возвращается назад, то это означает коррекцию цены и нужно заключать ордера, которые соответствуют движению индикатора.

Что касается дивергенции, то индикатор MACD можно считать уникальным. Если есть бычья дивергенцию, когда новый максимум на ценовом графике выше предыдущего, а на индикаторе новый максимум ниже предыдущего, то это еще не сигнал на продажу. Дивергенция свидетельствует о слабом восходящем тренде и его скором развороте, именно скором развороте, а не о развороте. После дивергенции между ценовым графиком и индикатором цена может еще долго расти и давать новые локальные максимумы. В таком случаи рекомендую ждать подтверждающих сигналов других индикаторов. Так же следует поступить и в случаи с медвежьей дивергенцией.

На графике индикатора MACD можно применять фигуры графического анализа. К нему можно применить такие фигуры: клин, двойная вершина и двойное дно — если нет дивергенции с ценовым графиком, торговый канал.

Если при отсутствии сильного тренда индикатор MACD формирует новый максимум или минимум, это свидетельствует о слабом краткосрочном росте и стоит заключить краткосрочный ордер.

Управление индикатором MACD

Эффективный инструмент технического анализа, который пользуется популярностью, особенно среди начинающий трейдеров, и называется он — индикатор MACD. Что это за индикатор, из каких показателей он состоит и что они показывают, чем MACD может помочь трейдеру в процессе трейдинга и какие сигналы он показывает на ценовом графике? Все эти вопросы будут высветлены в этой статье, кроме этого, мы также рассмотрим провереннyю тактику торговли с применением индикатора MACD.

Индикатор MACD, или как его еще называют индикатор схождения — расхождения скользящих средних, был разработан Джеральдом Аппелем как наиболее простой, понятный и надежный инструмент анализа на валютном рынке Forex.

Он совмещает в себе как трендовый индикатор, так и центральный осциллятор, и использует скользящие средние, которые учитывают несколько основных характеристик следования за трендом.

Индикатор MACD относиться к ряду стандартных индикаторов, которые присутствуют в любом терминале МетаТрейдер 4. Для выбора нужно в окне — Навигатор, из вкладки — Индикаторы, выбрать — MACD.

В настройках индикатора MACD, основные параметры задаются для значения периодов быстрой и медленной экспоненциальных скользящих средних EMA и простой скользящей средней, а также указывается метод их применения.

После настройки нужных параметров, выводимый итоговый график индикатора MACD отображается в виде гистограммы, которая колеблется ниже или выше нуля.

Первая, она же сигнальная линия MACD — строится по локальным точкам каждого бара гистограммы, представляет собой разницу между скользящими средними с периодами 12 и 26.

Вторая линия, она же быстрая — красная, являет собой эквивалент первой, только с периодом 9 и показана на графике независимо от гистограммы.

Общее значения индикатора MACD рассчитывается так: из значения 26-периодной средней вычитает 12-периодную, затем полученный результат сглаживается со значением 9-периодной скользящей средней.

Гистограмма, которая строится на основе показателей от скользящих средних EMA, наглядно показывает силу и направление текущего тренда на рынке Forex. Если столбики или бары гистограммы выше 0-ой отметки, тенденция — восходящая, если ниже — нисходящая. Кроме этого, если гистограмма образует большие бары выше или ниже 0-вой отметки — это говорит о текущей силе тренда в определенном направлении.

Гистограмма индикатора MACD

Как бы ни был хорош индикатор MACD, существует способ его улучшить. Эта техника называется — Гистограмма MACD. Гистограмма MACD предоставляет более ранние предупреждения изменений потенциального тренда и сильно увеличивает ценность этого индикатора. Так как гистограмма показывает сигналы пересечения MACD, при ее использовании ничего не теряется. Приобретается способ создания более скорых сигналов действия. Гистограмма просто размещает различие между линией MACD и сигнальной линией. Она называется гистограммой из-за вертикальных столбиков, используемых, чтобы показать различие между двумя линиями.

Гистограмма MACD, или иными словами метод конвергенции и дивергенции, является инструментом, позволяющим уменьшить недостатки скользящих средних, посредством использования двух кривых. Гистограмма MACD основана на сглаживании двух скользящих средних. Их математический расчет сводится к вычитанию скользящей средней меньшего значения, из скользящей большего и дальнейшим усреднением полученных результатов. Данное действие позволяет устранить случайные колебания и погрешности. Анализ данного индикатора используется в Импульсной системе Элдера.

MACD histogram в процессе работы может подавать определенные сигналы, в частности:

— если индикатор MACD пересекает нулевую линию, это может означать смену тренда;

— в том случае, если быстрая скользящая пересекает среднюю медленную снизу вверх, это означает сигнал для инвесторов к покупке, если сверху вниз — в активную фазу игры могут вступать «быки»;

— сигнализировать о смене тенденции в противоположную сторону может расхождение и схождение направления движения цены и индикатора;

— если новая цена будет выше предыдущей, а ценовой пик останется прежним, появляется бычье расхождение, что может означать окончанием рынка покупки. В такой ситуации не желательно открывать противоположные позиции до того момента, пока не появятся подтверждающие сигналы или очевидных признаков разворота.

При наличии бычьих расхождений, указанных в MACD histogram, а также медвежьих схождений, не означает обязательную смену тенденций, а является подчеркиванием её слабости.

Гистограмма MACD колеблется выше и ниже своей нулевой линии. Когда значение гистограммы выше нулевой линии, это просто означает, что две линии MACD имеют бычьи очертания — MACD выше сигнальной линии. Пока значение гистограммы находится выше нулевой линии, сигналы MACD все еще бычьи. Когда быстрая линия MACD пересекается ниже медленной сигнальной линии — регистрирую сигнал продажи, значение гистограммы падает ниже ее нулевой линии. Пересечения выше и ниже нулевой линии гистограммой всегда совпадают с бычьими и медвежьими пересечениями двух линий MACD. Как было указано ранее, это является вторым способом наблюдения за одной и той же системой. Здесь видны преимущества гистограммы.

Если гистограмма находится выше нулевой линии , но начинает падать к нулевой линии, это говорит нам, что положительное отношение между двумя линиями MACD начинает ослабевать. Помните, что гистограмма измеряет различие между линиями MACD. Значение гистограммы с плюсом или минусом — выше или ниже нулевой линии, говорит нам, являются ли линии MACD бычьими или медвежьими. Направление гистограммы говорит нам, приобретает или теряет момент это бычье или медвежье отношение.

Гистограмма находится ниже нуля, что означает, что линия MACD находится ниже ее сигнальной линии. Другими словами, акция находится в нижнем тренде. Некоторое время гистограмма также падает. Неожиданно линии гистограммы начинают подниматься к нулевой линии. Это говорит нам, что, хотя система MACD все еще отрицательна, нижний тренд теряет момент. Многие трейдеры в таком случае закроют короткие позиции. Действительный сигнал покупки для открытия игры на повышение не происходит до движения

Гистограммы выше ее нулевой линии Модель имеет обратное значение при верхнем тренде. Во время верхнего тренда положительная гистограмма отображает бычью склонность MACD. Некоторое время гистограмма будет выше ее нулевой линии и продолжит повышаться. В какой-то точке, однако, гистограмма начнет падать к своей нулевой линии трейдеры часто будут использовать понижение гистограммы в качестве раннего сигнала начинать снимать прибыли повышающейся акции.

Действительный сигнал продажи не дается, однако, пока гистограмма действительно не упадет ниже нулевой линии. Расстояние между быстрой и медленной линиями MACD в течение всего времени изменяется, эти изменения дают неплохие дополнительные сигналы. Для того чтобы их было легче распознать необходимо построить гистограмму MACD, которая строится по следующей несложной формуле.

Значения, полученные по этой формуле, лучше представлять в виде гистограммы. Когда быстрая линия выше медленной, то гистограмма положительна, она выше нуля и ее значение показывает насколько быстрая линия дальше от медленной. Когда быстрая линия ниже медленной, гистограмма отрицательна, ее значение показывает насколько быстрая линия дальше от медленной.

При росте гистограммы, независимо от положения гистограммы выше или ниже нуля усиливается сила — быков, это сигнал для сделок на повышение. При падении гистограммы, усиливается сила — медведей, это сигнал для сделок на понижение. Для использованиия MACD гистограммы необходимо вычесть сигнальную линию из линии MACD.

График гистограммы индикатора MACD

Обычно программы технического анализа, такие как Metastock, Trade Station, Metatrader, Dealing Desk размещают индикатор MACD и линейный и гистограмму на отдельном графике, на котором обозначена нулевая линия.

MACD гистограмма измеряет расстояние между линией MACD и сигнальной линией. Она рисует эту разницу в виде гистограммы — последовательности вертикальных столбцов.

Если MACD выше сигнальной линии, то значение MACD-гистограммы положительно и откладывается вверх от горизонтальной оси. Если MACD ниже медленной, то MACD-гистограмма имеет отрицательное значение и изображается ниже горизонтальной оси. Когда MACD и сигнальная линия пересекаются, MACD-гистограмма равна 0. Когда разрыв между линией MACD и сигнальной линией увеличивается, MACD-гистограмма становится шире.

Использование гистограммы индикатора MACD

Цена постоянно делает максимумы, но MACD никак на это не реагирует и продолжает — гнуть свою линию. Такое поведение индикатора свидетельствует о приближающемся снижении, которое и наступает после седьмой свечи, если считать с левого края. Если в это время усреднять короткую позицию, то можно получить хороший профит.

Главный плюс подобного симбиоза — подача более раннего сигнала, нежели при использовании одного индикатора без гистограммы. Это обусловлено более ранним появлением дивергенции на гистограмме, нежели пересечения скользящих средних. То есть, появляется возможность предугадать разворот цены. Но не стоит забывать, что гистограмма — это лишь дополнение к основному индикатору, которое подаёт сигналы чуть раньше. Основную реакцию на рынок даёт именно MACD. Главный же недостаток гистограммы — подача большого количества ложных сигналов во время бокового движения.

Практическое применение гистограммы индикатора MACD

Если MACD находится выше нулевой линий, значит тренд бычий, если ниже — медвежий. Определять тренд подобным образом надо на дневных графиках:

— когда текущий максимум свечи гистограммы будет значительно выше или ниже предыдущего, это означает, что рынок, возможно, развернется. Естественно, это не является 100%-й гарантией, — необходимо применять и другие инструменты анализа;

— если на гистограмме образуются впадины, но пересечения с нулевой линией нет, то можно предположить, что коррекция закончилась. Подобный сигнал часто бывает ложным особенно хорошо это видно при боковом движении;

— пересечение нулевой линии. Подобная ситуация означает, что пересеклись скользящие средние. При пересечении гистограммой линии сверху вниз необходимо продавать, снизу вверх — покупать. Опять-таки это не гарантия правильного входа в рынок. Показания надо сверять с другими индикаторами.

Сигналы индикатора MACD-гистограммы

Некоторые авторы, в частности А. Элдер, считают, что гистограмма MACD дает более глубокое понимание баланса сил между — быками и медведями, чем первоначальный MACD. Использование MACD-гистограммы, дает возможность оценить не только кто сильнее на данный момент покупатели или продавцы, но и тенденцию их силы, каким образом и с какой скоростью изменяется перевес между ними.

Наклон гистограммы MACD говорит не о текущем перевесе продавцов и покупателей, а о том, как изменяется баланс сил: наклон вверх говорит о том что покупатели становятся еще сильнее чем ранее — но не обязательно сильнее продавцов, а наклон вниз говорит о том что продавцы становится сильнее — но еще не обязательно что они уже сильнее покупателей, поэтому изменение наклона является сигналом гистограммы MACD. Изменение наклона снизу на вверх дает сигнал на покупку. Изменение наклона с вверху вниз дает сигнал на продажу.

Если на рынке растущий тренд, а наклон гистограммы MACD вниз, это означает что скорость роста тренда постепенно снижается и нужно начинать искать точки для продажи. Наоборот, если на рынке Форекс нисходящий тренд, а MACD гистограмма растет, это означает что скорость падения цен уменьшается и нужно постепенно думать о закрытии позиций на продажу или думать о покупке.

В большинстве случаев максимумы и минимумы MACD — гистограммы очень задолго предвосхищают максимумы и минимумы цены, поэтому при появлении таких максимумов и минимумов на графике индикатора MACD, стоит подготовиться к соответствующим действиям. Но именно подготовится, а не совершать покупки и продажи.

Дивергенции — Бычье расхождение и Медвежье схождение, позволяют уловить моменты основных разворотов и начала нового тренда.

Плюсы гистограммы индикатора MACD

Главный его плюс в том, что он совмещает в себе импульсные элементы и тренд. Moving Average Convergence-Divergence следует за трендом и относится к категории динамичных индикаторов. MACD показывает разницу между двумя скользящими средними (EMA) — одна из которых с коротким периодом, другая — с длинным. Данный индикатор даёт наибольший эффект при использовании его в границах сильного коридорного колебания цены. Есть три основных положения:

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: