Математические подходы к управлению капиталом

Рейтинг брокеров за 2020 год:

Математические подходы к управлению капиталом?

Правила управления капиталом являются темой острых дискуссий в кругах профессиональных трейдеров. Если унифицировать все идеи данной сферы, то в основе данных правил лежит определенный алгоритм, который позволяет максимально увеличить потенциальную прибыль, при этом просадка депозита существенно снижается.

Однако следует учитывать тот факт, что сегодня существует множество различных математических моделей, каждая из которых активно используется инвесторами для управления капиталом. В связи с этим, есть смысл проанализировать наиболее популярные формулы и подходы, чтобы вычислить наиболее эффективный метод.

В чем заключается суть математической модели Келли?

Рассматриваемый подход действительно уникален, поскольку он создавался не для валютных пар и не для трейдинга на фондовых биржах. Изначально конфигурация Келли была создана Р. Винсом, который считал, что это наиболее эффективный метод управления денежными средствами для игроков в blackjack.

Со временем, игроки стали все чаще использовать эту модель, разумеется, что она приносила свои плоды. Келли стал первым инвестором, использовавшим данную модель в торговле на биржах. Сегодня она активно применяется в ходе трейдинга бинарными опционами.

По большому счету, модель Келли – это комплекс формул, который предоставляет возможность рассчитать уровень потребности использования денежных средств. Также данный подход позволяет оценить потенциальные риски.

Формула Келли выглядит следующим образом:

Чтобы освоить базовые принципы этой конфигурации, следует изучить специфику формулы на наглядном примере. В частности, трейдер будет оперировать следующими показателями:

  • Соотношение прибыльных и убыточных торговых операций. Как вы понимаете, чтобы определить этот параметр следует поделить выигрышные на проигрышные сделки. К примеру, в своем трейдинге вы пользуетесь стратегией, состоящей из 10 сделок, 7 из них закрываются с профитом, а остальные с убытком. Соответственно, вам следует 10/7. В результате, вы получите необходимое соотношение.
  • Прибыльность. Показатели доходности выражаются в виде процентного соотношения прибыльных торговых операций по отношению к убыточным. Если оперировать примером, согласно которому из 10 сделок 7 закрываются положительно, то прибыльность вашего трейдинга составляет 70%.

Если взять за основу полученные показатели и подставить их под формулу Келли, то в результате, мы получим следующий результат:

Полученная информация свидетельствует о том, что если трейдер будет рационально распоряжаться капиталом, а также следовать главным правилам, выбранной стратегии, то ему потребуется 57% торгового счета для достижения положительных результатов.

Белый список русскоязычных брокеров:

Преимущество рассмотренного метода заключается в его простоте, но при этом его эффективность также находится на надлежащем уровне. Одним из главных популяризаторов этого подхода был Ларри Вильямс. В своих работах он не единожды упоминал о том, что используя метод Келли, ему удалось увеличить свой торговый счет с 60 000 до 500 000 долларов, на это ему потребовалось всего лишь 12 месяцев.

Столь значительный профит был воспринят с недоверием представителями рынка. Как следствие, комиссия по трейдингу на протяжении долгого времени проверяла депозиты торговца, для того чтобы разоблачить инвестора. Однако никакого мошенничества не было, Вильямс просто рационально распоряжался своими деньгами.

Что такое принцип Мартингейла и как его использовать?

Еще один достаточно интересный подход, который пришел в трейдинг из мира азартных игр. Мартингейл – это одна из самых распространенных концепций заработка на игре в рулетку. Суть рассматриваемого подхода необычайно проста – если на протяжении длительного времени выпадает «красное», то велика вероятность, что в следующий раз выпадет «черное».

Если применять столь простую концепцию правильно, то в итоге вы получите крайне впечатляющий результат. В отличие от метода Келли, подход Мартингейла отлично подходит для использования в сфере торговли бинарными опционами. Кроме того, суть подхода остается неизменной – если рынок идет долго вверх, то вероятно, что вскоре он пойдет вниз.

Необычайно важен тот факт, что использование системы Мартингейла, предполагает, что трейдер учитывает возможные риски. Более того, следует рассчитать, насколько долго вы можете придерживаться предварительно намеченного плана.

К примеру, если вы занимаетесь торговлей бинарными контрактами с начальным лотом 24 доллара, доходность опциона составляет 70%, но при этом ваша стратегия сформирована таким образом, что подразумевает трейдинг сразу на 4-ех ступенях Мартингейла. В таком случае, вам необходимо, чтобы размер торгового счета составлял как минимум 530 долларов. Соответственно, речь идет о деньгах, которые вы можете позволить себе проиграть.

Для вас не должна быть шокирующей новость о том, что принцип Мартингейла является достаточно рискованным подходом. Иногда вы будете сталкиваться с ситуациями неоправданного риска, не стоит рисковать несколькими сотнями, чтобы выиграть пару долларов. Риск должен быть разумным и обоснованным. Для применения данной стратегии вам потребуется внушительный первоначальный капитал и стальные нервы.

В целом, обе описанные выше модели достаточно неплохо показали себя в трейдинге бинарными опционами. Главное придерживайтесь своей стратегии, и прибыль не заставит себя ждать.

Скачать «Математика управления капиталом», Ральф Винс

Книга «Математика управления капиталом — Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров»

Рецензия на книгу «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», Ральф Винс. Ниже вы сможете узнать, стоит ли читать книгу, где ее скачать в формате PDF, FB2, epub, mobi или читать онлайн.

Нелегкая для неподготовленного читателя книга Ральфа Винса «Математика управления капиталом» повествует о разнообразных методах управления капиталом на валютных, фондовых и других рынках.

Ральф Винс — консультант, специализирующийся на торговле посредством компьютерных систем. Ему принадлежат разработки в области компьютеризированных фьючерсов, опционов. Он является автором широко распространенной ныне формулы управления портфелем.

Обязательным условием, при котором можно начинать читать книгу «Математика управления капиталом: Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров», является то, что читатель должен понимать, о чем идет речь, и обладать элементарными знаниями о рынках. Статистика, теория вероятности, современная теория портфелей – все это неотъемлемые составляющие этой книги.

  • Это одна из тех книг, которые освещают методы управления капиталом с субъективным математическим подходом.

Будучи не в состоянии оценивать точно результаты своих потенциальных действий, многие трейдеры и серьезные инвесторы работаю вслепую. Математический подход к управлению капиталом способен просчитать степень точности той или иной торговой стратегии. Основываясь на правилах вероятности современной теории портфеля, автор показывает, как создавать и использовать методы управления капиталом на фьючерсных, опционных, фондовых рынках.

И не нужно быть кандидатом наук, чтобы понять авторскую позицию и стратегию. Каждое уравнение, каждая формула понятны.

Автор приводит в своей книге немало разнообразных практических примеров, которые сопровождает иллюстрациями и графиками, что делает текст легким к восприятию и доносит всю суть и концепцию книги.

  • Скачать книгу Математика управления капиталом, Ральфа Винса в PDF, FB2, epub, mobi можно на страницеhttps://www.litres.ru/toni-terner/kratkosrochnyy-treyding-rukovodstvo-dlya-nachinauschih-8202868/.
  • Купить книгу Математика управления капиталом, Ральфа Винса в печатном издании можно на страницеhttps://www.ozon.ru/context/detail/id/28735739/, там же ее можно приобрести и скачать в форматах fb2.zip, epub, mobi.prc, a6.pdf, a4.pdf.

Также вы можете читать книгу Ральфа Винса — Математика управления капиталом — Методы анализа риска для трейдеров и портфельных менеджеров на странице http://snt-finance.3dn.ru/bibl/Vins.pdf.

В восьми главах книги можно узнать о некоторых секретах, способах и стратегиях, которые помогут любому участнику рынка рассчитать оптимальное количество контрактов, увеличить прибыль при торговле реинвестированием, а также научиться рассчитывать весовые коэффициенты компонентов инвестиционных портфелей.

Управление рисками, корреляционные связи и выведение эффективной границы, характеристики торговли фиксированной долей и полезные методы, введение в методы управления капиталом с использованием параметрического подхода при одновременной торговле по нескольким позициям – все это можно найти в книге Ральфа Винса.

Стоит обратить внимание на то, что все-таки книга предназначена, по большей части, для профессиональных участников биржи: аналитиков, инвесторов и других специалистов, понимающих и разбирающихся в основах рыночной торговли.

Практические примеры предназначены для непосредственного использования на практике методов торговли. Математика управления капиталом показывает, как измерить выигрыши и последствия каждого потенциального действия при торговле еще задолго до его принятия. Вооружившись этой информацией и применив ее на практике, трейдер может осуществить потенциальный рост инвестиций при определенном уровне риска, вне зависимости от того, какой рынок был выбран.

Стратегии, предлагаемые автором, необходимы для:

  1. Оценки рисков и выгоды от любого потенциального торгового решения.
  2. Точного определения, сколько торгов можно осуществить в конкретный отрезок времени на конкретном рынке.
  3. Увеличения прибыли в рамках реинвестирования торговли.
  4. Прогнозирования будущей производительности системы. С их помощью трейдер будет способен определить отдачу и последствия любого торгового решения. Шаг за шагом, раскрывая эти мощные стратегии с использованием ключевых формул, автор помогает трейдеру решить: какие существуют рынки торговли и в каких количествах, когда пополнять и снимать средства со счетов, как реинвестировать торговую прибыль для достижения максимального дохода.

Ральф Винс и его книги – Математика управления капиталом и Новый подход к управлению капиталом

Из статьи ты узнаешь :

Привет! В данной статье блога WebMasterMaksim.ru, вы познакомитесь с книгами Ральфа Винса – “Новый подход к управлению капиталом” и “Математика управления капиталом” и с этой страницы вы сможете скачать их, так же скачать книги форекс, вы сможете перейдя по этой ссылке, там вы найдете самую лучшею бесплатную литературу в ПДФ формате!

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

Лучший брокер

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

p, blockquote 3,0,0,0,0 —>

Новая методология, рассматриваемая в книге Ральфа Винса “Новый подход к управлению капиталом”, явилась абсолютно свежим взглядом на построение портфеля, который имеет отличия от двумерного представления в противоборстве дохода и риска. Существуют определенные причины, по которым новый подход лучше старого.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —> ральф винс – математика управления капиталом

Аргументы новой модели – разные сценарии возможных исходов инвестирования. Согласно новой интерпретации, в отличие от ожидаемых доходов и их дисперсий, исходная информация намного ближе к тому, чем имеет возможность мысленно оперировать менеджер по инвестициям (к примеру, вероятность выигрыша или потери, равная 5%, и др.). Теперь за новую модель управления капиталом менеджер по инвестициям может принимать даже маловероятные сценарии.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

То, что используется менеджером по инвестициям в качестве аргументов новой модели – спектры сценариев для каждого рынка или рыночной системы, являясь заданным методом торговли на данном рынке.

p, blockquote 6,0,1,0,0 —>

Возможно, намного важнее то, что новую модель можно использовать для любого распределения дохода. Ранние модели портфелей в основном предполагали нормальное распределение при оценке различных исходов, к которым в конечном итоге могут привести инвестиции.

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Хвосты распределения – самые благоприятные и неблагоприятные исходы – при этом оказывались много тоньше, чем они должны были быть в случае реального распределения, которое имеет отличия от нормального.

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

Благодаря гибкости разработанной системы ее использование может дать намного большие результаты, чем при использовании традиционных методов управления капиталом при других равных условиях.

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Чтобы скачать эти две книги, заполните форму подписки на рассылку и ссылка придет к вам на почту.
Либо воспользуйтесь социальными кнопками

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Скачать

“Математика управления капиталом” – Ральф Винс

Для начала рекомендую ознакомится с моими обзорами литературных изданий великих трейдеров:

Смотреть

Вот, в дополнение к этой статье смотрите видео про управление капиталом:

p, blockquote 12,1,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

В книге Ральфа Винса “Математика управления капиталом” рассказывается о математических инструментах, при помощи которых почти у любого участника финансового рынка возникает возможность управлять собственным портфелем инвестиций на довольно высоком профессиональном уровне.

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

Описывая материал, который представлен в данном издании, Ральф Винс весьма часто использует разные статистические и математические вычислительные методики.

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

В то же время автор считает, что для достижения высокого профессионализма трейдеру не обязательно обладать особо сильными познаниями в математике. При работе вполне достаточно быть дисциплинированным и психологически устойчивым.

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

Как считает Ральф Винс, на финансовом рынке не существует такого трейдера, который хотя бы раз не потерпел огромного убытка. Однако той чертой, которая разделяет хорошего трейдера от остальных, является его способность несмотря ни на что продолжать работать в наиболее сложных эмоциональных ситуациях. Это на практике оказывается гораздо ценнее знаний математических или статистических методов.

p, blockquote 18,0,0,1,0 —>

Автор книги уделяет большое внимание рассмотрению так называемой концепции “оптимального f”. Акцент на подобный момент ставится не зря: у инвестора при сочетании данной концепции с современными теориями управления капиталом появляется преимущество в работе перед коллегами.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Благодаря рассмотренным в данной книге стратегиям, читатель имеет возможность определить наиболее оптимальное количество контрактов для торговли, увеличить показатель прибыли при торговле с реинвестированием, довольно точно определить веса финансовых инструментов, которые входят в инвестиционный портфель. Причем делать это можно на любом сегменте финансового рынка и успешно зарабатывать на форекс.

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Главный плюс этой книги – то, что многие методики управления капиталом, которые в ней описаны, уже не один год с успехом применяются на практике профессиональными инвесторами, однако они были практически недоступны частным инвесторам.

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

К слову сказать, большинство методов, которые описаны в книге, наиболее эффективны при долгосрочной торговле на форекс.

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Данная книга, которая основана на математике, теории вероятности, современных методиках портфельных инвестиций и статистике, расскажет читателю о правильном использовании разнообразных методов управления капиталом на любом существующем сегменте финансового рынка.

p, blockquote 23,0,0,0,0 —> p, blockquote 24,0,0,0,1 —>

Все методики довольно просты для понимания, этому в большой степени способствует наличие практических примеров и графических иллюстраций. В основном это книга рассчитана на профессиональных участников финансового рынка, а именно на трейдеров, аналитиков и т.д.

(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Загрузка. Предыдущая

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: