Как я торгую торговые инструменты

Рейтинг брокеров бинарных опционов за 2020 год:
Содержание
  1. Мои торговые инструменты
  2. Из технического анализа я использую следующее
  3. Из Price Action я использую следующее
  4. 1. Паттерны:
  5. 2. Ценовые фигуры
  6. 3. Экзотика
  7. Как я ищу, оцениваю и торгую внутридневные торговые стратегии для E-mini (ES) S&P 500
  8. Мой подход работает, потому он мне кажется близким по духу и использует мои сильные стороны
  9. Мой подход: «Усиливать» стратегию, когда ее «трудно оторвать» от данных. «Сворачивать» стратегию, которая легко отрывается от данных
  10. «Среднее значение» склонно прятать истинное лицо торговой системы
  11. Правда о внутридневных стоп-лоссах – они также часто означают «стоп-прибыль»
  12. Тактические «уловки», которые могут помочь в краткосрочной перспективе, но способствуют пере-оптимизации в долгосрочной перспективе
  13. Как я на самом деле торгую посредством этой стратегии
  14. Процесс деградации стратегии
  15. Быть на шаг впереди
  16. Самые прибыльные финансовые инструменты, которые я торгую
  17. Не ограничивайте себя в вариантах торговли
  18. Понимание спецификации продуктов в MetaTrader

Мои торговые инструменты

Всем привет. На этот раз я решил рассказать про то, какими инструментами я пользуюсь при торговле и на что опираюсь. Частенько задают этот вопрос, так что я решил его подробно разобрать. Приступаем.

На данный момент я работаю по ТА и РА.

Через какое-то время я, возможно, что-то из этого списка не буду использовать, или наоборот, дополню его чем-либо.

Я совершенствую свою систему, она не стоит на месте, поэтому могут быть изменения в подходе к торговле. Но неизменно то, что я буду использовать именно Price Action в сочетании с техническим анализом.

Из технического анализа я использую следующее

Из Price Action я использую следующее

1. Паттерны:

  • PPR
  • CPR
  • DBLCH
  • TBH
  • TBL
  • CPP
  • Pin-bar
  • BEOVB
  • IB
  • DCU
  • FBL
  • HR
  • MSL
  • Fakey
  • PBC
  • Марибозу
  • MCM

2. Ценовые фигуры

  • Голова и Плечи
  • Квазимоду
  • ABC\ABCDE
  • Бабочка Гартли
  • Летучая Мышь
  • Треугольник
  • Прямоугольник
  • Три движения
  • Двойное дно
  • Двойная вершина
  • Тройное дно
  • Тройная вершина
  • Левая и правая нога

3. Экзотика

  • Ганн
  • Фибоначчи

Из вышеперечисленных паттернов и фигур я использую какие-то чаще, какие-то реже, а какие-то находятся на стадии отработки и подгонки под себя.

Давайте я просто покажу как это выглядит на графике.

Нет, именно так мой рабочий график конечно же не выглядит, но это то, что я визуально могу увидеть и уже исходя из этого делать анализ пары.

Почему я не написал пояснение к каждому месту? А просто незачем. Это мой собственный продукт. Каждый паттерн был отработан до посинения и обработан именно под себя и свою психологию. Но, многие из них я постараюсь описать на сайте.

Белый список русскоязычных брокеров:

Вот так выглядит мой рабочий график.

PA — это то, что заложено в саму цену. Этот метод анализа показывает, что происходит на рынке на данный момент, в то время, как идикаторы будут запаздывать. Он показывает эмоции трейдеров и многое, многое другое.

Индикаторы — это как боковые зеркала у машины. Ты в них видишь то, что уже было — прошлое, но не видишь того, что будет.

Индикаторы хороши как дополнение к чему-то, но сами по себе они будут сливать. Я изредка их использую. Это либо моментум, либо EMA с периодом в 100. И для одной стратегии с периодом в 21 и 8.

Но так же стоит помнить о том, что самое важное в цене — это её поведение, а паттерны и др фигуры — лишь дополнение к ней.

Я хочу пожелать всем вам удачи в изучении рынка. Price Action сможет в этом вам помочь.

Как я ищу, оцениваю и торгую внутридневные торговые стратегии для E-mini (ES) S&P 500

Я использовал внутридневную торговую стратегию, которую мы рассматриваем в этой статье (и еще кучу очень похожих стратегий), в течение двух лет на фьючерсных контрактах ES S&P 500. В более широком (и концептуальном) смысле я использовал принципы и идеи, лежащие в основе этой стратегии, в течение более длительного периода времени. Поскольку я до сих пор использую эту стратегию, и считаю ее ценной, то в этой статье не стану раскрывать весь набор правил.

Я надеюсь, что эта статья содержит значительную пищу для размышлений касательно практической торговой информации, даже с учетом вышесказанного ограничения. Написать ее было, безусловно, полезно для моих собственных размышлений. Думаю, что это моя самая длинная статья на сегодняшний день.

Набор правил состоит лишь из трех компонентов:

1) Временной период, на котором оценивается рыночный индикатор.

2) Пороговое значение этой оценки.

3) Период удержания позиции.

Результаты моделирования (в долларовом выражении для одного контракта) с периодом удержания 90 минут следующие:

Стратегия не является оптимизированной в том смысле, что основная идея хорошо работает в широком диапазоне параметров для каждого из его компонентов (период измерения, пороговое значение, и период удержания). Я могу торговать любым числом вариаций этой стратегии, и особо не выделять ни один из них.

Это отчасти аналогично тому, что я имею в виду, когда говорю, что торгую стратегии «ближнего соседа». Иногда трудно создать один набор правил, полностью охватывающий событие на рынке, которое я собираюсь поймать. Как я люблю говорить: «Хорошие сделки и торговые стратегии часто звучат в одном ритме». По этой причине создаются различные наборы правил для генерирования большего количества сделок вокруг похожих базовых возможностей и расширения выявленных возможностей.

Одним из элементов моего процесса является то, что я часто торгую посредством идеи с целью обнаружения и создания этой идеи. Я понимаю, что это на 100% противоположно тому, что делает большинство людей, но в моем случае это работает. Я обнаружил, что могу «вести свою собственную» торговлю, основываясь лишь на наблюдении – отслеживание результатов помогает мне придумывать идеи, которым я затем могу придать более систематические очертания.

Мой подход работает, потому он мне кажется близким по духу и использует мои сильные стороны

Небольшое отступление. Я считаю, что этот подход работает в моем случае, потому что он соответствует моему жизненному опыту. Когда я был ребенком, одним из моих любимых занятий было исследовать лес за нашим домом (мы жили рядом с огромным заповедником в Новой Англии). Я любил залезть на дерево или найти другое место с хорошим обзором, а затем просто сидеть и наблюдать. Я мог делать это в течение нескольких часов, полностью очарованный. Каждый тихий звук становился громким. Я заметил, что у животных в лесу есть свой жизненный уклад и ритуалы, которые повторяются изо дня в день. Бобер каждый день умывается в одном и том же месте, в одно и то же время. Рыба прячется в тени одного и того же камня. Белки, забираясь по дереву, останавливаются на одной и той же ветке. Птицы поют те же песни, располагаясь на тех же местах. Олень может отдыхать с краю той же поляны. Когда я смотрю на котировки в течение дня, то чувствую почти то же самое, что чувствовал в лесу, когда был ребенком.

Я считаю, что самое плохое чувство, которое возникает во время торговли по ситуации, это страстное желание поймать ценовой тренд. Что-то в этой способности мышления воплощает массовое сознание – это означает, что человек находится с неправильной стороны и не готов выигрывать. У меня иногда бывают периоды, когда я не в состоянии стряхнуть чувство «массового сознания». Я понял, что когда это случается, то лучше всего дважды проверить любые систематические сделки, которые я мог заключить в тот день, а затем просто выключить компьютер и пойти прогуляться. Люди говорят о «стоп-лоссах» в качестве управления рисками, а для меня такие мелочи, как описанная выше, являются важной частью моего управления рисками.

Мой подход: «Усиливать» стратегию, когда ее «трудно оторвать» от данных. «Сворачивать» стратегию, которая легко отрывается от данных

Ладно, вернемся на прежний курс: давайте оценим одно правило на вход, но с разными периодами удержания от 10 до 100 минут:

Критическим элементом представленной выше таблицы I является то, что сделка обеспечивает очень хорошую доходность (для этого периода удержания) в широком диапазоне параметров. Если бы я нашел систему, которая работает только с точным набором параметров (или близким к точному), то мое доверие к этой системе было бы равно нулю. Я хочу иметь возможность настроить все ключевые входы и посмотреть, останутся ли результаты сильными. Это дает мне уверенность, что набор правил охватывает что-то экономически значимое. Система очень сильна в этом отношении. Я могу менять значения, и результаты будут удивительно постоянными. На самом деле, торговый сигнал, на который мы смотрим, также работает и с выходом «держать до закрытия». Проблема с выходом «держать до закрытия» заключается в том, что ожидаемая прибыль выравнивается, а затем уменьшается за пределами определенного временного горизонта, в то время как волатильность существенно возрастает.

«Среднее значение» склонно прятать истинное лицо торговой системы

Я уверен, что до этого момента многие трейдеры, особенно менее опытные или ищущие прибыль, думали, что они хотели бы торговать посредством этой системы. Черт возьми, она может показаться идеальной системой, которая приведет к богатству – более 60% выигрышных сделок при том, что средний выигрыш существенно больше, чем средний проигрыш. Замечательно! Что здесь может не нравиться? Однако, ключевое слово в приведенном выше утверждении – «средний».

Давайте взглянем на дисперсию торговых результатов для этого конкретного набора правил:

Стратегия ES: распределение прибылей и убытков

Из вышесказанного на 100% ясно, что слово «средний» скрывает большую вариативность. Это верно почти всегда. Трейдеры часто пытаются взять рыночное событие, а затем ограничить результаты двумя элементами – стоп-лоссом и лимитной заявкой на продажу. Я обнаружил, что при торговле в реальном времени этот тактический подход почти всегда вредит результатам (далее в статье мы рассмотрим последствия использования стоп-лоссов для этой стратегии).

Но позвольте, это еще не все! Данный график лишь отражает прибыли и убытки по закрытым сделкам. Он не говорит вам, на сколько плохими могут быть просадки в течение срока действия каждой сделки. Это важный аспект результатов стратегии, который, как правило, скрыт от неопытного глаза. Давайте взглянем на максимальные неблагоприятные отклонения на сделку для этой стратегии.

Стратегия ES: максимум неблагоприятных отклонений

Данный график полезен, но он просто смотрит на падения. Теперь давайте объединим на одном графике неблагоприятные отклонения и доходность. Следующий график также отличается тем, что результаты представлены в их первоначальном «торговом» или хронологическом порядке:

Внутридневная стратегия ES: прибыли и убытки по сравнению с неблагоприятными отклонениями при торговле

Синие столбцы – прибыль/убыток

Красные столбцы – неблагоприятные отклонения

Видно, что эта стратегия в последнее время была в ударе, в то время как за ранний период были некоторые худшие просадки и худшая доходность. Мы смотрим на результаты лишь за последние 1,5 года, но скажу, что основная идея, или даже этот конкретный набор правил, были стабильными примерно с 2003 года, насклько я смог оценить. Однако, как я расскажу в конце статьи (когда буду говорить о том, как я на самом деле торговал посредством этой идеи), я вижу признаки того, что в этой стратегии становится тесно, и что возможность собирается переместиться (и уже перемещается).

Правда о внутридневных стоп-лоссах – они также часто означают «стоп-прибыль»

Многие внутридневные трейдеры считают, что заранее установленные стоп-лоссы являются решающим компонентом стратегии. Учитывая это, давайте оценивать стратегию с (как я думаю) обычными для внутридневной торговли стоп-лоссами, выраженными в пунктах.

Когда я сделал описанное выше исследование, то был очень удивлен, что 2 пункта стопа все еще показывали достойную среднюю прибыль. Согласно моему опыту, это не обычно. В любом случае, очевидно, что использование близкого стопа, такого как 2 или 3 пункта, значительно ухудшает результат. Тем не менее, это не является единственной причиной, по которой лично я никогда бы не использовал такую тактику. Проблемой использования близких стопов является то, что они делают стратегии уязвимыми к изменению рыночных условий и действиям других трейдеров. Многие люди, которые не собираются становиться крупными трейдерами, не будут думать о таких вещах, но для меня это очень важно. Во-первых, я не хочу оставаться относительно небольшим трейдером, использующим лишь ​​собственный капитал. Во-вторых, что лежит скорее на философском уровне, я хочу, чтобы мои сделки и тактические приемы поддерживали основную стратегию, если в этом есть смысл. Я хочу гибкости, когда имею дело с изменениями, таким образом, чтобы потери не создавались автоматически, что часто происходит, когда трейдеры пытаются ограничить риск, жестко размещая стопы.

Давайте подумаем о проблеме стоп-лоссов с другой точки зрения. После одной «остановки» сделки трейдер должен будет найти следующую сделку, с помощью которой можно получить контакт с рынком. Проблема вот в чем: что делать, если текущая сделка, которую трейдер просто «остановил», математически равна следующей «хорошей» сделке? Если вы посмотрите на следующую таблицу, то, я думаю, поймете, что я имею в виду.

Стратегия ES: ожидаемый результат от уровня стоп-лосса до конца периода удержания

Посмотрите в таблице на строку «2 points»: ожидаемое значение (expected value) этого уровня «стоп-лосса» для выхода по текущему времени составляет 1,64 пункта! Другими словами, трейдер выходит из сделки, которая фактически является «хорошей» сделкой с хорошим ожидаемым значением, и с потерями безо всяких причин. Это особенно верно, если учесть, что эта «ближайшая» сделка не требует никаких дополнительных операционных издержек – это две сделки по цене одной! Это справедливо для всех четырех значений стоп-лосса, которые мы проанализировали, и я обнаружил, что справедливо и для очень многих проанализированных мною стратегий. Ожидаемое значение сделки может удвоиться или даже утроиться на тех уровнях, которые трейдеры обычно используют в качестве пунктов стоп-лосса. Подумать только!

Почему бы не торговать с тех уровней с супер-высоким ожидаемым результатом? Проблема заключается в том, что снижение частоты торговли означает, что результаты будут лучше, если вы возьмете исходный сигнал, однако добавление к позиции вполне разумно.

Я встречал трейдеров, которые говорят что-то вроде: «Я постоянно получаю стопы, а потом цена идет к уровням, на которых сделка принесла бы приятную прибыль». Их собственные слова содержат в себе решение проблемы, но они не могут сложить два и два. Иногда это просто поразительно. В своей краткосрочной и внутридневной торговле я в основном полагаюсь на диверсификацию и дневной лимит потерь. Если эта точка достигнута, то я или уменьшаю размер, или ухожу с рынка.

Тактические «уловки», которые могут помочь в краткосрочной перспективе, но способствуют пере-оптимизации в долгосрочной перспективе

Если я понимаю, что мои результаты начинают проскальзывать, то первое, что я делаю, это сокращаю или убираю любые используемые тактические «уловки», которые являются чувствительными к недавнему поведению рынка. На практике тактические приемы, которые полезны в очень краткосрочной перспективе, могут пере-оптимизировать хорошую систему в более долгосрочной перспективе. Возвращение к основам повторно обобщает стратегию и делает ее менее склонной к провалу.

Как я на самом деле торгую посредством этой стратегии

В реальной торговле я не использую эту стратегию полностью «по написанному». Основной причиной является то, что я не думаю, что она в полной мере охватывает все мои полезные наблюдения, а точнее я не в состоянии уместить все свои полезные наблюдения в рамках одной системы. Я знаю, что многие количественные трейдеры будут этим обеспокоены. По некоторым причинам для меня это нормально. Когда я впервые количественно проанализировал эту идею, то уже знал, что она работает. Другими словами, я получил идею не из данных, а из наблюдений и накопления прибыли на моем «не-системном» торговом счете. Таким образом, мнение, что я, возможно, обладаю другим качественным представлением о стратегии (для меня) имеет смысл и является обоснованным.

Я обнаружил, что лучшие сделки, как правило, попадают под достаточно определенный шаблон или сценарий, и что любое значительное отклонение от сценария увеличивает риск и вариативность. Когда сделка «выходит за пределы сценария» моей первой целью является выйти, вне зависимости от возможности получить прибыль дальше, и/или сократить размер позиции. Оборотной стороной является то, что если сделка выглядит «в пределах сценария», я активно пытаюсь в короткие сроки нарастить размер и опередить торговые сигналы. Этот эффект «наращивания» возникает (и я в этом уверен), если сигнал становится более выраженным, а ожидаемый результат для сделки растет. Это гарантирует мне большую позицию.

Одним интересным аспектом этой стратегии является то, что существует огромное количество способов торговать с ее помощью, и вообще паттернов меньшего временного горизонта, которые попадаются внутри большего периода удержания. На самом деле, путем анализа этой стратегии я нашел несколько очень интересных особенностей поведения рынка, которые я с тех пор использую. Одой из моих любимых цитат является: «Зная об одной вещи, я знаю о 10000 вещах». Эта цитата вдохновляет меня и отражает мой реальный опыт.

Процесс деградации стратегии

Я заметил, что когда сделка становится чрезмерно «обнаруженной», как правило, происходит несколько интересных вещей. Во-первых, становится труднее заполнять заявки. Во-вторых, изменение цены вокруг события сигнала начинает убыстряться. В-третьих, результаты начинают показывать «быстрый старт», после чего движения рынка становятся хаотичными. Иногда, если в конкретной сделке результаты нарастают сходу, а потом эта сделка становится хаотичной, и это может дать вам хороший шанс совершить покупку на быстром падении цены. Ключом к такому действию, является уверенность в том, что более долгий процесс все еще имеет силу (тот, что генерирует сигнал против тех, кто пытается на нем заработать). Эта немного большая гибкость (видеть, что я могу получить прибыль там, где другие могут получить стоп и выйти) может значительно увеличить доходность. Иногда это не работает, и сделка тонет, но речь идет о среднем улучшении, а не об избегании убыточных сделок любой ценой.

Быть на шаг впереди

Прямо сейчас, основываясь на моей интерпретации событий, эта стратегия в течение некоторого времени обладала «быстрым стартом». На самом деле, я начал «фронтраннить» сделку некоторое время назад, не дожидаясь сигналов, поэтому есть и мой вклад в это изменение. Процесс изменения такого рода не является проблемой сам по себе, это лишь проявление природы краткосрочных движений цены. Мысль о том, что вы можете делать то же самое из года в год с теми же замечательными результатами, предполагает механический, а не предпринимательский процесс. Рынок учится, и если вы торгуете с умом, то вы являетесь частью этого процесса обучения.

Вот еще один способ, о котором мне нравится думать. Скорее всего, существует некоторое соотношение между капиталом, задействованном в получении прибыли от сигнала, и теми, кто создает сигнал, после которого результаты значительно ухудшаются. Если отслеживать результаты и внимательно наблюдать, то эти искажения могут вовремя стать следующим прибыльным вариантом стратегии, или могут заранее (до значительных потерь) вас предупредить, что стратегия больше не является рентабельной.

Кстати, речь не идет о графических паттернах. Опытные трейдеры знают это, но думаю, что многие новички или набирающие опыт трейдеры упускают главное. Графики просто отображают историческую информацию. Они полезны, но то, что я действительно пытаюсь сделать, это понять и использовать лежащее в основе рыночное событие или процесс, которые я идентифицировал. Если бы я торговал посредством этой же стратегии как «графическим паттерном», то считаю, что я постоянно находился бы в хвосте и изо всех сил пытался адаптироваться к изменениям. А мне не интересно сидеть и ждать, пока «графический паттерн» нарисуется, когда деньги ждут!

Самые прибыльные финансовые инструменты, которые я торгую

Я иногда рассказываю о торговле на различных рынках и получаю письма на e-mail, где меня спрашивают, реально ли работают мои стратегии. Разумеется, я отвечаю, что работают и это действительно так. Стратегия Price Action, которую я использую, подходит для различных мировых рынков, и не только для рынка Форекс.

Ввиду того, что в последние годы рынок Форекс стал невероятно доступным по всему миру, многие думают, что я торгую только на Форексе, а это уже не совсем так.

Для трейдера главное – научиться читать рынок, а это в свою очередь позволит ему зарабатывать практически на любом рынке, на котором он пожелает работать. Но обратите внимание, что я не советую бездумно применять одни и те же стратегии на одном и том же рынке!

Я придерживаюсь мнения, что хорошим специалистом можно стать, работая только на одном-двух максимум трех рынках. Поэтому сегодня рассмотрю некоторые особенности моих любимых рынков, поэтому вы сможете понять, почему я на них торгую. Обращаю внимание, что здесь я не пишу про рынок криптовалют, на котором я постепенно тоже осваиваюсь, а пока рассматриваю только классические рынки.

Не ограничивайте себя в вариантах торговли

Возможности есть во всем мире, и я торгую множество рынков, чтобы воспользоваться этими возможностями: индексы, сырьевые товары и иногда даже фондовый рынок. Для успешной торговли на финансовых рынках необходимо не ограничивать себя только одним классом активов.

Ограничивая себя только рынком Форекс, вы иногда теряете возможности, когда, например, основные валютные пары находится в консолидации. Расширяя наше внимание на другие рынки, мы увеличиваем свои потенциальные возможности для заработка. По многим причинам трейдеры хедж-фондов смотрят на диверсифицированный портфель и, как мне видится, частные трейдеры тоже должны следовать в этом же направлении.

Ну и опять же, возвращаясь к рынку Форекс, стоит сказать, что если торговать только на Форекс, то там не всегда будет присутствовать волатильность по тем валютным парам, которые мы торгуем.

Таким образом, учитывая все сказанное, необходимо поглядывать не только в сторону валютного рынка Форекс, но и на другие рынки, чтобы не лишаться возможности получить дополнительную прибыль.

Понимание спецификации продуктов в MetaTrader

CFD, cпот рынок, рынок фьючерсов, Форекс, товарный рынок, индексы, ОТС – для начинающего трейдера все эти аббревиатуры могут показаться очень запутанными и вызвать недоумение. Но не спешите паниковать. Во всём можно разобраться. Давайте по порядку.

Спот рынки – спотовые цены на рынках котируются центральными банками и брокерами по всему миру, например, текущая цена валютной пары EURUSD указана как спот-цена.

ОТС (внебиржевые рынки) – это рынки, где нет центральной биржи, торговля ведется через интернет напрямую между двумя сторонами (покупатель и продавец) и такой трейдинг основан на спот цене. При таком трейдинге цена актива определяется ценой на базовом рынке. Размеры контракта и цена базового актива отличаются в зависимости от брокера.

CFD – это так называемые контракты на разницу. Это торговля, когда вы не покупаете сам актив, а открываете сделку, в которой отображается цена базового актива. То есть, фактически торговля ведется воздухом, а единицей измерения прибыльности или убыточности торговли является изменение цены базового актива. Например, если вы открываете сделку у брокера Амаркетс по паре BTCUSD, это не значит, что вам физически будет поставлен биткоин. Вы торгуете на изменении цены по паре битоин/доллар.

Контракты на разницу есть для многих активов – для криптовалют, для драгоценных металлов и т.д., например, вы можете торговать CFD на золото, который будет отражать цену на рынке фьючерсов на золото (так называемые фьючерсы CFD), или который будет отображать цену на рынке на золото на спот рынке (так называемый наличный рынок CFD).

Для торговли одних и тех же рынков достаточно торгового терминала MetaTrader.

Брокеры, дающие бонус при регистрации счета:
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Торгуйте бинарными опционами в плюс!
Добавить комментарий

;-) :| :x :twisted: :smile: :shock: :sad: :roll: :razz: :oops: :o :mrgreen: :lol: :idea: :grin: :evil: :cry: :cool: :arrow: :???: :?: :!: